استراتژی ترید برمبنای تحلیل نقاط پیووت

مقدمه

تحلیل نقاط پیووت (PP) یکی از ساده‌ترین و تاثیرگذارترین استراتژی‌ها برای بازارهای پُرنوسان در طول روز، است. استفاده از آن به زمان قبل از کامپیوترها برمی‌گردد؛ وقتی تریدرهایی که در بازار بورس کار می‌کردند، نمی‌توانستند از هیچ‌یک از امکانات پردازش خودکار داده، بجز برای شمارش فریم‌ها و ماشین‌حساب‌های مکانیکی، استفاده کنند. تحلیل‌هایی از این دست را اغلب می‌توان در تعدادی از مقالات تحلیل تکنیکال، و در بخش‌هایی که به گشت‌وگذار در تاریخ می‌پردازند، پیدا کرد. مزیت اصلی این تکنیک، کارایی محاسباتی آن است که به تریدرها اجازه می‌دهد محاسبات را ذهنی یا روی یک برگه کاغذ انجام دهند.

از آنجایی که از چهار عمل اصلی، در محاسبات استفاده شده‌است، هر تریدری که از این تکنیک استفاده می‌کند، همیشه می‌خواهد از رقبا جلو بزند، یا حداقل محاسبات را بسیار زودتر از آنها انجام دهد. از این رو، فرمول‌های زیادی برای محاسبه‌ی نقاط پیووت و خطوط ساپورت و رزیستنس وجود دارد (مثال‌ها را در جدول زیر ببینید).

مشکلات و ناامیدی‌ها

در دنیای احتمالات، فارکس هم نسبی است، پیدا کردن یک نقطه‌ی پیووت با نتیجه‌ی محاسباتی منحصربه‌فرد مثل یک آبادی است وسط کویر. مبهم نبودن و سادگی محاسبات، تریدرهای تازه‌کار را جلب می‌کند.

هرچند، ابهام نداشتن، نتیجه‌ی محاسبات ریاضی، و چهار عمل اصلی است، و ربطی به فارکس ندارد. این دوگانگی در این شرایط باعث رنجش می‌شود، چراکه نتایج محاسبات انجام‌شده توسط تریدرهایی که از داده‌های دیتاسنترهای مختلف استفاده می‌کنند، متفاوت است. تفاوت میان نتایج و پیش‌بینی‌های رادولف آکسل، تحلیلگر معروف و پرچم‌دار تکنیک‌های پیووت، بیش از آنچه فکرش را بکنید باعث رنجش خاطر است! اما بیایید سبوس را از دانه جدا کنیم…

تمام گل‌های رُز؟ نه!

برای تولید نقاط پیووت و خطوط ساپورت/رزیستنس برای یک بازه‌ی زمانی در آینده، تحلیل نقاط پیووت از کمترین مقدار ورودی‌ها استفاده می‌کند: High، Low و Close بازه‌ی تیک قبلی در آغاز، چنین بازه‌ای، یک دوره‌ی ترید بوده است.

در گذشته‌‌های بسیار دور وقتی قواعد و اصول اصلی پیووت و خطوط ساپورت/رزیستنس در حال توسعه بودند، احتمالاً مفهوم “دوره‌ی ترید” و [یک] “روز کاری معاملاتی” یکی بوده است. در حال حاضر، یک روز معاملاتی در فارکس از سه دوره‌ی ترید اصلی تشکیل می‌شود، بنابراین، تلاش‌ برای استفاده از قوانین تحلیل نقاط پیووت بدون درنظر گرفتن این تغییرات، کاری کاملاً اشتباه است. زمان، پارامتری است که در ترید آن را داریم اما در فرمول‌های محاسباتی نشان داده نمی‌شود. در موضوع مورد بحث ما، زمان، High، Low، و Close بازه‌ی استفاده‌شده در محاسبات را تعیین می‌کند. و این اولین “عامل ناراحتی” است!

یک “عامل ناراحتی” دیگر

زمان داخلی نرم‌افزار. به‌جای اینکه در تمام نرم‌افزارها، یک زمان را ببینیم (GMT)، شاهد تفاوت در دیتاسنترهای مختلف هستیم. این موضوع تاثیر جالبی در پی دارد: زمانی که (اینجا منظور از زمان، Time است) در آن (=درون این زمان) یک کندل شکل می‌گیرد، فقط برای تایم‌فریم‌های کمتر از H1 یکسان است، و بعد از آن واگرایی‌ها را می‌بینیم. بنابراین، می‌شود تحلیل، اعتبار آن و مبهم نبودنش روی نمودارهای دیتاسنترهای مختلف را زیر سوال برد.

برای جلوگیری از بوجود آمدن شرایطی که در آن زمانِ خودِ نرم‌افزار روی محاسبات تاثیر بگذارد، ضروریست که از کندل‌های یک-ساعته (one-hour)، که به‌خاطر اختلاف بین زمانِ نرم‌افزار و GMT اصلاح شده‌اند، استفاده کنیم.

این عامل ناراحتی را می‌شود با استفاده از اندیکاتور DailyPivot_Shift (https://www.mql5.com/ru/code/8864) حذف کرد. اندیکاتور DailyPivot_Shift با اندیکاتور معمولی DailyPivot فرق می‌کند، و تفاوت آن این است که خطوط پایه را می‌توان با یک جابه‌جایی، نسبت به آغاز روز، محاسبه کرد. از این رو، خطوط را می‌توان برمبنای زمان محلی محاسبه کرد، و نه زمان سِروِر، برای مثال، GMT. همینطور اینکه، این اندیکاتور دوشنبه‌ها، وقتی در حال ترسیم نمودار است، اطلاعات مربوط به خوانش‌های آخر هفته را درنظر نمی‌گیرد.

سومین “عامل ناراحتی”

می‌خواهیم از کندل‌های یک-ساعته استفاده کنیم، اما فقط می‌توانیم‌ آنها را به‌شکل دستی بگیریم، آن‌هم به‌شکل جداگانه برای هر جفت‌اَرز. نویسنده شاید یک برنامه‌نویس حرفه‌ای نباشد، بلکه، برای مثال، اقتصاددان یا فیزیک‌دان باشد.

این بدان معناست که زمان مورد نیاز برای تحلیل، با کارهای دستی غیرمفید تلف می‌شود.

سوار بر دقت محاسباتی

در جدول پایین مقادیر مطلق خطوط پیووت در مقادیر متفاوت Close، و مقدار مطلق انحراف‌ها در واحد پوینت را داریم.

انحراف قیمت بسته‌شدن بازه (یا انحراف خلاصه‌شده‌ی H+L+C) تا ۳۰ پوینت، منجر به خطای ۱۰ پوینتی می‌شود.

محاسبه‌ی سریع

فرمول کلاسیک این است: PP = (HIGH + LOW + CLOSE) / 3

حالت دیگری از این فرمول، این چنین خواهد بود: PP = (H + L) / 2

فرض کنید H = 1.9100، L = 1.9000، و دامنه برابر با ۱۰۰ باشد. آنگاه، طبق تعریف، “Close” بایستی در محدوده‌ی ۱.۹۰۰۰ – ۱.۹۱۰۰ باشد.

می‌توانیم ببینیم که انحرافِ قیمت بسته‌شدن از (H+L)/2 تا ۳۰ پوینت، منجر به خطایی در حدود ۱۰ پوینت می‌شود. این بدان معناست که اگر حرکت آغاز نشده باشد و قیمت، خطوط High و Low را نشکند، و جایی در میانه‌های دامنه بماند‌، می‌توانیم مستقیماً در نمودار با استفاده از چنگال آندرو، یک نقطه‌ی پیووت بدست آوریم، درحالیکه در حدود ۱۰ پوینت از داده‌های اَکسل، انحراف‌ها را داریم. علاوه بر این، خودم این کار را به‌خاطر نبود آرشیو‌های اَکسل انجام نداده‌ام. شاید از طریق جستجو در پیش‌بینی اَکسل و (H+L+C)/3، (H+L)/2 (در دوره‌ی قبلی)، بتوان کاری کرد.

خطوط ساپورت و رزیستنس

فرمول‌ها در بالا داده شدند. لازم است که از فرضیات نادرست درباره‌ی درک شفاف‌بودن نتایج محاسبات، مثل R3 = 1.9356 است و لاغیر و فقط همین درست است و بس، دوری کنیم، و این نظم محاسباتی که مطرح می‌شود را بپذیریم. نتایج محاسبات خطوط ساپورت/رزیستنس، تا نزدیک‌ترین خط ساپورت و رزیستنسِ تاریخچه‌ی واقعی در نمودار، دقت دارند. در واقع، این چیزی است که رادولف آکسل به ما نشان می‌دهد.

مثال: “EURJPY در طول روز: این جفت‌اَرز نزدیک رزیستنس کمتر ۱۵۸.۳۸ (بیشترین مقدارِ ۹ فوریه) ترید شده‌است. اگر این خط شکسته شود، هدف بعدی جفت‌اَرز ما ۱۵۸.۷۶ (بیشترین مقدارِ ۱۴ فوریه) است. کمترین ساپورت، نزدیک ۱۵۷.۷۸ (کمترین مقدار روز چهارشنبه) و ۱۵۷.۲۸ قرار دارد.”

نتیجه‌گیری

هیچ نظریه‌ای پیدا نکردم که بتواند نتایج محاسبات نقاط پیووت یا ساپورت/رزیستنس را، تایید یا رد کند. ما از قواعد کلی استفاده می‌کنیم که در عمل تمام متخصصان آن‌ها را قبول دارند: “انجام دادن تنها معیار [کشف] واقعیت است”. تریدرهای باتجربه در سرتاسر دنیا، این مقادیر رفرنس را به واقعیت بیشتر نزدیک می‌دانند، و از لحاظ آماری نیز برتری زیادی، نسبت به سکه انداختن، برای این موضوع قائل‌اند!

یک نفر ممکن است در مفید بودن، صحیح بودن، و دقت این محاسبات شک کند، و برعکس یک نفر ممکن است با دلایل خوب این محاسبات را دوست داشته باشد. هرچند، فرمول‌های ساده و یکنواخت بودنِ کاربرد آن‌ها، به یک تریدر در هر سطحی اجازه می‌دهد تجربه کسب کرده و لِگ‌ها را پیدا کند.

“از آغاز، آغاز کنید.”

* این مقاله توسط مدیر انجمن، آقای ولادیمیر آکا دِد، آماده شده‌است. (www.forum.profiforex.ru).