عبور از محدودیت‌های استراتژی‌تستر در تست اکسپرت هج

عبور از محدودیت‌های استراتژی‌تستر در تست اکسپرت هج

عبور از محدودیت‌های استراتژی‌تستر در تست اکسپرت هج

در این مقاله به ایده‌ی تست اکسپرت هج در استراتژی‌تستر می‌پردازیم. همانطور که می‌دانید استراتژی‌تستر محدودیت‌های خاص خودش را دارد و برای یک نمادِ (symbol) دیگر، نمی‌تواند هیچ معامله‌ای باز کند. هر کاربری که بخواهد اکسپرت/اکسپرت‌های هج خود را تست کند باید فقط در حالت واقعی (live) این کار را انجام دهد. اما آیا این موضوع توانایی‌های ما را محدود می‌سازد؟ مطمئن هستم که هر تریدر هج، نیاز دارد که اکسپرت خود را قبل از رفتن به حالت واقعی، تست کند. بنابراین، می‌خواهم این ایده را بدهم که بیاییم یک‌نوع وضعیت مجازی جهت تست استراتژی (تستر-مانند) ایجاد کنیم، و امیدوارم این کار به ما کمک کند محدودیت‌های استراتژی‌تستر متاتریدر ۴ را شکسته و بتوانیم بعداً استفاده‌های دیگری نیز داشته باشیم.

مفهوم تستر مجازی

وقتی داشتم در mq4 با تابع “Files” کار می‌کردم، ایده‌ی تستر مجازی به‌ ذهنم خطور کرد. و در ادامه این فکر به ذهنم رسید که برخی از داده‌های مهم را از یک فایل بگیرم تا به‌نوعی طرح ترید مجازی را آماده کنم. “آیا این پاسخ سوال من درباره‌ی تست اکسپرت هج است؟” بیایید امتحان کنیم.

تستر مجازی من به هیچ برنامه یا نرم‌افزار خارجی نیاز ندارد. همه‌چیز را می‌توان توسط پارامتر‌های mq4 انجام داد. مفهوم این تستر مجازی این است که اجازه دهیم پارامترهای مشخص‌شده برای باز کردن یا بستن معاملات هج به ما بگویند که داده‌های مورد نیاز را جمع‌آوری کنیم؛ مثل قیمت بازشدن، زمان بازشدن، قیمت بسته‌شدن، زمان بسته‌شدن، و تمام دیگر داده‌های مهم. بعد از اینکه داده‌های مورد نیاز تعیین و جمع‌آوری شدند، از آن‌ها برای مقایسه با مقدار آخرین تیکِ هر نوع داده‌ی همسان، مانند قیمت بازشدن و آخرین قیمت پیشنهادی برای فروش (Bid)، یا قیمت بازشدن و آخرین خرید (Ask)، استفاده می‌کنیم. چنین مقادیری ما را به‌سمت روش محاسبه‌ی سود هدایت می‌کنند و این کار ما را راهنمایی می‌کند گروه جدیدی از داده‌ها را بعد از برآورده‌ شدن شرایط بسته‌‌شدن هج، جمع‌آوری کنیم.

گروه‌های داده، به‌شکل یک فایل برای استفاده‌های بیشتر درمی‌آیند. بعد از اینکه تست گرفتن انجام شد و انواع داده‌ها در فایل یا فایل‌هایی ذخیره شدند، قادر خواهیم بود ببینیم “چگونه اکسپرت هج اجرا شده‌است”. داده‌ها را می‌دهیم تا آن‌ها را به‌شکل اندیکاتور منحنی عملکرد ترسیم کنند، و پس از آن تست مجازی اکسپرت هج خود را می‌توانیم تمام کنیم.

با این مفهوم، فکر می‌کتنم بتوانیم نتایج تست را که مشابه با نتایج‌ استراتژی‌تستر واقعی هستند، داشته باشیم. باید این را بگویم که این فقط یک ایده برای ایجاد یک تستر برای اکسپرت‌های هج است و ضمانت نمی‌کنم که دقیقاً عین تستر واقعی به ما نتیجه دهد. اما امیدوارم حداقل مرجع خوبی برای بحث‌های آینده باشد.

بیایید شروع کنیم.

معنای سادهی معاملهی هج

قبل از اینکه شروع کنیم، بیایید کمی دربا‌ره‌ی “HEDGE” صحبت کنیم. ساده‌ترین راه برای تعریف هجینگ این است که دو معامله‌ در جهت مخالف [یکدیگر] در دو جفت‌اَرز، همزمان باز کنیم. این کار برای کم کردن ریسک معامله انجام می‌شود، اگر یکی از معاملات به‌سمت بالا برود، آن یکی قطعاً به‌سمت‌ پایین حرکت می‌کند، اما هیچ جای نگرانی نیست زیرا همزمان هم معامله‌ی Sell داریم، هم معامله‌ی Buy، و اگر یکی را از دست بدهیم، دیگری را بدست آورده‌ایم، و به همین دلیل است که این را “کم کردن ریسک” می‌نامند. در دنیای فارکس، انواع و اقسام سبک‌های معامله در جهت مخالف، داریم.

  • برای دو جفت‌اَرز که همیشه مثل هم حرکت می‌کنند، مانند EURUSD و GBPUSD، Buy برای EURUSD و Sell برای GBPUSD، به‌صورت همزمان، می‌شود هجینگ.
  • برای دو جفت‌اَرز که همیشه مخالف هم حرکت می‌کنند، مانند EURUSD و USDCHF، Buy برای EURUSD و Buy برای USDCHF می‌شود هج کردن آن‌ها.
  • و حتی Buy و Sell گرفتن همزمان برای EURUSD نیز هج کردن به‌حساب می‌آید، اما بعضی‌وقت‌ها به این کار “arbitrate” می‌گویند.

در معاملات هج، حقایقی هست که نمی‌توان آن‌ها را زیر سوال برد.

  1. همبستگی. یک ابزار آماری است برای ارتباط بین دو واحد پولی. ضریب همبستگی، محدوده‌ای از ۱- تا ۱+ دارد. ۱+ یعنی دو جفت‌اَرز صد در صد مواقع در یک جهت حرکت می‌کنند. ۱- یعنی دو جفت‌اَرز صد در صد مواقع در جهت مخالف [یکدیگر] حرکت می‌کنند. و در صورتیکه ۰ باشد، بدان معناست که ارتباط بین دو جفت‌اَرز مدنظر، کاملاً تصادفی است (بیشتر بخوانید).
  2. نسبت لاتیج. برای کار کردن با دو جفت‌اَرزی که نه در جهت یکدیگرند و نه مخالف یکدیگر حرکت می‌کنند، “نسبت لاتیج” کاملاً مهم و ضروری است زیرا نوسانات و قابلیت حرکت این دو جفت‌اَرز، متفاوت و همانند لاک‌پشت و خرگوش است، و اگر یکی از این‌ها لاک‌پشت باشد، دیگری خرگوش است. نسبت لاتیج می‌تواند ریسک را کمتر کند، حرکتی که قوی‌تر است، یا همان جفت‌اَرزی که خرگوش است، تاثیر خود را گذاشته و با درج لاتیج بالاتر برای جفت‌اَرز لاک‌پشت، ضررِ کمتر، هنگامیکه جفت‌اَرز خرگوش ما در جهت منفی حرکت می‌کند، تضمین‌شده‌ است. آنگاه می‌توانید از لاک‌پشتی که در جهت مثبت است، بیشتر سود بگیرد، و یا به‌عبارت دیگر، لاک‌پشت سودده، ضرر خرگوش را جبران می‌کند. بنابراین، تکنیک هج این خاطرجمعی را به شما می‌دهد که بیشتر از باز کردن فقط یک معامله‌ در سَمتِ منفی، ضرر نمی‌کنید.

راستی، آیا تابحال از خود پرسیده‌اید که یک معامله‌گر هجر چگونه با این سبک معامله‌ کردن، سود بدست می‌آورد؟ نگران نباشید، همیشه بین دو جفت‌اَرز، نقاط مشترک و به‌نوعی روی‌هم‌اُفتادن (overlap) داریم، و همبستگی مطلق و دائمی نیست، مکرر تاخیر از سوی یک جفت‌اَرز را شاهد خواهیم بود، یکی شروع به حرکت می‌کند و دیگری بعد از آن شروع می‌کند؛ و دوباره و دوباره، درست مثل لاک‌پشت و خرگوش – خرگوش وسط راه استراحت می‌کند و منتظر لاک‌پشت است تا شکستش دهد و برنده شود. به همین دلیل است که معامله‌گرهای هج سودهای خوبی می‌گیرند. و امروزه بسیاری از افراد از این روش برای کسب درآمد در فارکس استفاده می‌کنند و جای نگرانی هم نیست. هج کنید، صبر کنید و وقتی سود مثبت دیدید، معامله را ببندید، و همین!

مفهوم هج

قبل از اینکه کدنویسی تستر مجازی را آغاز کنیم، بیایید مفهوم هج را در یک ازمایش بفهمیم. بدون مفهوم هج هیچ‌گاه نخواهیم دانست کدام نوع داده را باید خروجی بگیریم، ثبت و محاسبه کنیم. این داده‌ها به ما نشان می‌دهند چه نوع معامله‌ای را باید به‌صورت مجازی ایجاد کرد. در این آزمایش قوانین هج را اینگونه تعریف می‌کنم.

  • به‌صورت روزانه و در آغاز روز، [معامله‌ی] هج باز کنید
  • وقتی معامله به ۱۰۰ دلار رسید آن را ببندید (لاتیج، ۱ و ۲ لات باشد)
  • داده‌های تیک قیمت را ساعتی جمع‌آوری کنید***
  • در آغاز روز جدید، حتی اگر به سود مورد نظر نرسیدید، داده‌ها را پاک کنید
  • فقط، ۲ لات EURJPY بخرید، و ۱ لات GBPJPY بفروشید.

بر اساس این قوانین، معاملات مجازی نیاز به قیمت‌های بازشدن روزانه‌ی (هر دو جفت‌اَرز) دارند تا از آن‌ها به‌عنوان قیمت بازشدن معامله استفاده کنیم. برای محاسبه‌ی سود در طول روز، قیمت هر روز و در هر ساعت، به‌عنوان تیک قیمت، باید به‌عنوان داده برای قیمت بسته‌شدن معامله ثبت شود (ask برای sell، و bid برای buy) و باید همراه با زمان آن تیک، ثبت شدن انجام شود (تا مطمئن شویم قیمت تیک از مقدارِ زمانی مشابه می‌آید). و با درنظر گرفتن مفهوم معاملات هج به‌صورت روزانه، تمام داده‌های مورد نیاز را در دو نوع فایل تقسیم می‌کنم، که بازشدن روزانه و مقدار تیک هر دو جفت‌اَرز هستند. هر دو نوع داده را در قالب فایل‌های رشته‌ای، همراه با نام‌های متفاوت، مانند GBPJPYD1.csv و GBPJPYTick.csv، خروجی می‌گیریم.

به‌خاطر داده‌های تیک، و از آنجاییکه می‌خواهیم تستر مجازی ما تا سرحد امکان شبیه به استراتژی‌تستر واقعی باشد، باید این دو مرحله را انجام دهیم.

  • اسکریپتی بنویسید که قیمت بازشدن روزانه GBPJPY را در قالب یک فایل خروجی بگیرد.
  • اسکریپتی بنویسید که قیمت تیک روزانه GBPJPY را در قالب یک فایل خروجی بگیرد.

و هر دو مرحله را باید برای EURJPY نیز انجام دهید.

اما فکر می‌کنم می‌توانیم همه‌ی این‌ها را در قالب یک اکسپرت ترکیب کنیم، و این اکسپرت باید هر دو نوع داده را در قالب دو فایل مجزا خروجی بدهد. و بعد از اینکه این اکسپرت فرآیند ثبت داده‌ها را تمام کرد، یک اکسپرت جدید برای ایجاد معامله‌ی مجازی، تمام داده‌های GBPJPY و EURJPY را از فایل‌های خروجی‌گرفته‌‌شده می‌گیرد تا تست مجازی روی آن‌ها انجام شود.

۳ گام برای شکستن محدودیت تست

با ایده‌ای که دادم، می‌توانیم رویای شکستن محدودیت تست را فقط در ۳ گام به حقیقت تبدیل کنیم.

  1. داده‌های قیمت را گرفته و آن‌ها را در قالب فایل‌هایی با استفاده از اکسپرت، خروجی بگیرید.
  2. با یک اکسپرت دیگر شرایط تست مجازی را ایجاد کرده، بطوریکه این اکسپرت هم نتایج را به‌شکل یک فایل خروجی دهد.
  3. در پنجره‌ای جداگانه نتایج را به‌شکل یک اندیکاتور بازبینی کنید.

پس بیایید گام اول را برداریم.

گام ۱. خروجی گرفتن از داده‌های قیمت

در پایین اکسپرتی را می‌بینید که برای خروجی گرفتن از قیمت بازشدن روزانه‌ی اَرز مدنظر در قالب یک فایل با نام “GBPJPYD1.csv” برای GBPJPY و “EURJPYD1.csv” برای EURJPY طراحی شده‌است. و در عین حال، قیمت تیک را هم به‌شکل یک فایل خروجی می‌دهد، و نام فایل چیزی مانند این است:       “symbolT.csv” (درست مانند فایل D1). برای یادگیری نحوه‌ی کارکرد اکسپرت، کامنت‌ها را بخوانید.

توجه: تمام فایل‌هایی که این اکسپرت می‌سازد، در مسیر “MetaTrader 4/tester/files” هستند.

گام ۲. ایجاد معاملهی مجازی

این یکی از جذاب‌ترین مراحل است. در اینجا می‌خواهیم اکسپرت هج را توسط استراتژی‌تستر، به‌نوعی تست‌پذیر کنیم. اسکریپت پایین را نگاه کنید تا ببینید این کار چگونه انجام می‌شود. و خواندن کامنت‌ها را نیز فراموش نکنید. و درست همانند اکسپرت اول، فایل نتایج در مسیر “MetaTrader 4/tester/files” ذخیره خواهد شد.

گام ۳. بازبینی نتیجه

بعد از اینکه معاملات مجازی انجام و نتایج هج ثبت شدند، می‌توانیم آن داده‌ها را برداشته تا مفهوم هجینگ‌مان را نشان دهیم. برای انجام این کار، تصمیم گرفتم تمام داده‌های ثبت‌شده را به‌عنوان یک اندیکاتور برای ترسیم منحنی عملکرد در یک پنجره‌ی جدا، همانند بسیاری از اندیکاتورها مثل CCI، RSI، و ‌ATR و غیره، خروجی بگیرم. تمام فایل‌های اکسپرت دوم نیز باید در مسیر “MetaTrader 4/experts/files” کپی شوند.

برای اتمام این منحنی، اندیکاتور زیر نیاز است.

چگونه از آنها استفاده کنیم

قبل از اینکه یک کپی از کد من را دانلود کنید، بیایید کوتاه به “چگونگی استفاده از آن‌ها” بپردازیم و به آن به‌‌چشم یک مینی‌دستتورالعمل نگاه کنید.

برای اینکه انتظارات‌مان را واقعاً برآورده کنیم، ۵ قدم ساده باید برداریم که نمی‌شود از آن‌ها صرف‌نظر کرد.

  1. در تستر (نیازی به حالت ویژوال نیست)، در منوی “Expert Advisor:”، symbol-D1.mq4 را انتخاب کنید، و در “Symbol:”، اولین نماد هجِ جفت‌اَرز هج مورد علاقه‌ی خود را انتخاب کنید، دوره‌ی تاریخ و زمان را تعیین کنید و اگر این نماد جهت معامله‌ی Sell است، مقدار “For_OP_SELL” را true تعیین کنید، و اگر برای معامله‌ی Buy است، آن را false تعیین کنید، و برای منوی “Period:”، دوره‌ی hourly (ساعتی) را انتخاب کرده و “Start” را بزنید تا فرآیند ثبت، شروع شود.
  2. برای نماد دوم هج، همان مراحل شماره‌ی ۱ را انجام دهید، ***فراموش نکنید که پارامتر “For_OP_SELL” را تغییر دهید*** تا متناسب با نوع معامله‌ی این نماد باشد.
  3. mq4 را انتخاب کنید، تمام متغیرها را تعیین کنید، و نماد مورد نظر برای تست را انتخاب کنید (هر نمادی که دوست دارید). اما این کار نیاز به حالت ویژوال دارد تا بتوان عملکرد هج را دید.
  4. تمام فایل‌های مربوط به نشان دادن کارایی هج را از “program files/metatrader 4/tester/files” به “program files/metatrader 4/experts/files” کپی کنید (csv و p.csv. اگر بیش از یک فایل نتیجه داشتید، می‌بایستی همه را کپی کنید).
  5. mq4 را به هر نموداری که در حال حاضر فعال است، متصل کنید تا عملکرد هج را در حالت تقریباً واقعی ببینید.

و این منحنی عملکرد، حاصل قوانین تجربی من است.

عبور از محدودیت‌های استراتژی‌تست
عبور از محدودیت‌های استراتژی‌تستر در تست اکسپرت هج

اوه! خیلی زشت است اما مطمئناً منحنی شما بهتر خواهد بود.

نتیجه‌گیری

بسیار خوشحالم که اکنون قدم به دنیای جدید تست اکسپرت‌های هج گذاشته‌ایم. دیگر مشکل محدودیت نداریم. اما به‌یاد داشته باشید که مفهوم هجینگ که در این مقاله مطرح شد، فقط مثال است و برای کوتاه کردن زمان تست گرفتن ایجاد شده‌است. اگر می‌خواهید تستر مجازی با استراتژی هج شما کار کند، می‌بایستی داده‌های خاص خود، مانند بازشدن و بسته‌شدن هر روز، high، low، یا هر نوع دیگری را لیست کنید. و اگر می‌خواهید با همبستگی ترید کنید، تمام مقادیر همبستگی برای هر زمان خاصی باید خروجی گرفته شوند. با این لیست شما می‌دانید که چه داده‌ای باید ثبت شود، چه داده‌ای باید محاسبه شود، و چه داده‌ای را باید به‌عنوان نتیجه، خروجی گرفت. و برای کوتاه‌تر شدن زمان پردازش داده‌های خود، پیشنهاد می‌کنم دوره‌ی تست خود را چند قسمت کنید – که بهتر از این است که همه را در یک زمان پردازش کنید. برای مثال اگر می‌خواهید اکسپرت خود را برای ۱ سال تست کنید، می‌توانید ۴ بخش سه ماهه درنظر بگیرید. امیدوارم منحنی عملکرد شما شکلی دلفریب داشته باشد و امیدوارم این مقاله به شما معامله‌گران هج کمک کند، یا حداقل بخشی از این مقاله برای شما مفید بوده باشد و یا از این مقاله الهام گرفته و نتایج عالی کسب کنید.

این مقاله دارای فایل پیوست است.

فایل پیوست را از اینجا میتوانید دانلود کنید . 

 

مقالات پیشنهادی :

جواهری

→ خواندن مطلب قبلی

چگونه معیارهای بهینه‌سازی خود را پیاده‌سازی کنیم؟

خواندن مطلب بعدی ←

مــارتینگل چـــیست؟

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × 3 =