ترید شبانه چقدر قابل اطمینان است؟

در طی شش ماه گذشته، اکسپرت‌های زیادی را دیدیم که پول‌های خوبی بدست آوردند، بدون اینکه تقریباً هیچ ریسکی داشته باشند و خیلی ساده فقط با ترید در شب روی EURCAD، GBPCAD، EURCHF، و دیگر جفت‌اَرزها. ترید کردن روی حساب‌های PAMM‌ آلپاری با این تاکتیک‌ها هم نتایج حیرت‌انگیزی نشان‌مان داد. با این حال بازخوردهای منفی درباره‌ی این سیستم معاملاتی چندان عجیب و غریب هم نبودند. هدف این مقاله این است که دریابیم آیا ترید فلت شبانه واقعاً سودآور هست یا نه و همچنین می‌خواهیم تمام خطرهای مخفی این مدل معامله کردن روی حساب‌ واقعی را، شناسایی کنیم.

 نظریه

شکل زیر، فلت‌های شبانه معمولی را نشان می‌دهد. این تصویر برای این استراتژِی، بهترین تصویر نیست اما از عمد انتخاب شده‌است. مرزهای فلت شبانه کاملاً مبهم هستند. برای مثال برای EURCHF می‌توان گفت فلت از ساعت ۱۸:۰۰ – ۲۰:۰۰ آغاز شده و در ساعت ۱۰:۰۰ – ۱۴:۰۰ به‌وقت سرور پایان می‌یابد. ما آن را دوره‌ی ۱۸:۰۰ تا ۱۰:۰۰ فرض می‌کنیم.‌

فلت شبانه معمولاً در طول معاملات بازار اقیانوس آرام و آسیا ادامه دارد و مشخصه‌ی آن نوسانات کم اکثر جفت‌ اَرزها است.

پیاده‌سازی

اول از همه، بیایید خیلی سفت و سخت تعریف کنیم اکسپرت برای فلت شبانه چگونه باید عمل کند.

• زمان باز کردن معامله – زودتر از یک ساعت مشخص‌شده نباشد
• زمان بستن معامله – دیرتر از یک ساعت مشخص‌شده نباشد
• TP – کاملاً نزدیک گذاشته شود، از ۱۰ تا ۵۰ پوینت
• SL – بزرگتر از TP باشد، از ۳۰ تا ۷۰ پوینت
• ورود به بازار – قیمت نزدیک مرزهای فلت است
• مرزهای فلت در آخرین ساعات قبل از آغاز فلت، تعیین می‌شوند
• تعداد معاملات شبانه ممکن است محدود باشد و دلیل آن این است که ورود به Sell یا Buy بیش از یک‌ بار، و خارج شدن همراه با سود، به‌ندرت اتفاق می‌اُفتد؛ اغلب، دومین بار وارد شدن به بازار نتیجه‌اَش می‌شود بستن پوزیشن با ضرر در انتهای فلت شبانه.

نکات بالا را می‌توان به‌شکل زیر پیاده‌سازی کرد:

// External variables
extern double    Lots=1;
extern int       h_beg=20;
extern int       h_end=10;
extern int       TakeProfit=20; 
extern int       StopLoss=90;

// Auxiliary variables
double max;
double min;
int slippage=5;
int magik=5;
int pos=0;

//Counter of deals over the night session
int Buy_count=0; 
int Sell_count=0;
 
//Function for closing an order
bool CloseOrder()
{
   int ticket,i;
   double Price_close;
   int err;
   int count=0;
   int time;      
       for(i=OrdersTotal()-1;i>=0;i--)
       {
          if (OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
            if (OrderSymbol()==Symbol())           
                if(OrderMagicNumber()==magik)
                   {                                                                
                     if(OrderType()==OP_BUY)      
                        Price_close=NormalizeDouble(Bid,Digits); 
                     if(OrderType()==OP_SELL)       
                        Price_close=NormalizeDouble(Ask,Digits); 

                     if(OrderClose(OrderTicket(),OrderLots(),Price_close,slippage))                        
                           return (true);
                   }                                         
      }
return(false);
}

//Taking a decision 
int GetAction()
{
   int TotalDeals;
   int type=0;
   int N=OrdersTotal(); 

// Counting current positions     
   for(int i = N - 1; i >= 0 ; i--)
      {
      if(OrderSelect(i,SELECT_BY_POS,MODE_TRADES))
         if( OrderSymbol()==Symbol())
            TotalDeals++;
            type=OrderType();       
       }    

   if (TotalDeals==0)
   {
      pos=0;
   }
   else
   {
      if (type==OP_BUY)
         pos=2;
      if (type==OP_SELL)
         pos=-2;
   }

// Beginning of the night session, determination of the flat boundaries by two preceding bars
   if (Hour()==h_beg)
   {
      max=MathMax(High[1], High[2]);
      min=MathMin(Low[1],Low[2]);
      Buy_count=0;
      Sell_count=0;
   }

// End of session, closing of all positions and disabling trading operations by the Expert Advisor
   if ((Hour()>=h_end)&&(Hour()<h_beg))
   {
      Buy_count=1;
      Sell_count=1;
      max=0;
      min=0;
      if (TotalDeals!=0)
         CloseOrder();
   } 

// Checking for position opening       
      if ((Bid>max)&&(max!=0)&&(pos==0)&&(Sell_count==0))      
            pos=-1;                  

      if ((Ask<min)&&(min!=0)&&(pos==0)&&(Buy_count==0))             
            pos=1;     

   return (0);       
}

//Processed at every tick
int start()
  {
   int action;
   double profit;
   double stop=0;
   double price=0;
   int ticket=-1;  

   GetAction();   
   if (pos==1)
         {
               stop=NormalizeDouble(Ask-StopLoss*Point,Digits);
               profit=(min+TakeProfit*Point);             
               pos=2;                                      

               while (ticket<0)
               {
                  if (!IsTradeContextBusy( )) 
                     ticket=OrderSend(Symbol(),OP_BUY,Lots,Ask,slippage,0,0,NULL,magik,0,Green);
                  if (ticket>0)
                     OrderModify(ticket,0,stop,profit,0,Blue);                           

                  if(ticket<0)
                     Print("OrderSend failed with error #",GetLastError());

                  Sleep(5000);
                  RefreshRates();
               }
               Buy_count=1;                       
         }  

   if (pos==-1)
         {
               stop=NormalizeDouble(Bid+StopLoss*Point,Digits);
               profit=(max-TakeProfit*Point); 
               pos=-2;                                   

               while (ticket<0)
               {
                  if (!IsTradeContextBusy( )) 
                     ticket=OrderSend(Symbol(),OP_SELL,Lots,Bid,slippage,0,0,NULL,magik,0,Green);

                  if (ticket>0)
                     OrderModify(ticket,0,stop,profit,0,Blue);                           

                  if(ticket<0)
                     Print("OrderSend failed with error #",GetLastError());

                  Sleep(5000);
                  RefreshRates();
               }
               Sell_count=1;
        }                            
   return(0);
  }

تست کردن

همانطور که روی نمودار پایین می‌توانید ببینید، بعضی از معاملات واقعاً فوق‌العاده هستند: تقریباً در LOW خریدن و تقریباً در HIGH فروختن در محدوده‌ی قیمت شبانه. استثناهایی هم وجود دارند که معمولاً بعد از زمان تعیین‌شده، بسته می‌شوند.

تست گرفتن نشان می‌دهد که این اکسپرت قادر است بیشتر از ۳۰ درصد طی چند ماه ترید با ۱ لات و سرمایه اولیه‌ی ۱۰ هزار دلار، کسب درآمد داشته باشد. اگر ریسک را بیشتر کنیم، خواهیم دید چگونه ترید کردن با حساب‌های PAMM آلپاری، فقط طی چند ماه، نتیجه‌ی ۱۰۰۰ درصدی به ما خواهد داد.

کاربرد عملی

البته، همه‌چیز گل و بلبل هم نیست، که اگر بود فقط طی ۶ ماه رشد حیرت‌انگیزی در سرمایه داشتیم و زیر یک سال میلیونر بودیم و در جهان همه میلیونر می‌شدند! پس چه چیزی در ترید شبانه سد راه ما می‌شود که نمی‌توانیم سودهای خفن کسب کنیم؟

۱) اِسپردهای شبانه یک‌ونیم تا دو برابر برای اَرزهایی که مختص ترید شبانه هستند، مانند EURCHF، GBPCAD و EURCAD، بیشتر است.

۲) اگر قرار باشد [همیشه] سودهای خیلی زیاد و چشمگیر داشته باشیم، [آنگاه] شرایط معاملاتی در برخی از “مراکز خرید و فروش” به‌طور قابل ملاحظه‌ای نامطلوب خواهد شد.

۳) ممکن است فرد با یک سری معاملات زیان‌دِه خیلی بزرگ مواجه شود، برای مثال، با مداخله در EURCHF/USDCHF.

۴) مقادیر TP را باید مرتباً، بیشتر رو به پایین، تغییر داد و اصلاح کرد. زمانی در زمستان می‌توانستیم برای یک معامله روی EURCAD، روی ۴۰ پوینت، سود بگیریم، ولی الان این مقدار حدود ۲۰ است.

اکسپرتی که در این مقاله برای ترید شبانه معرفی شده‌است، خیلی ابتدایی بوده و می‌توان آن را بسیار پیچیده‌تر کرد. این کار را به روش‌های زیادی می‌توان انجام داد:

۱) مقیاس‌گذاری؛

۲) تحلیل نوسانات؛

۳) تحلیل اخبار (برای جلوگیری از ریسک مداخله‌ها)

۴) تحلیل جفت‌اَرزهای مرجعی که جفت‌اَرزهای کراس را نیز شامل می‌شوند (برای مثال، برای EURCHF، EURUSD و USDCHF را خواهیم داشت)؛

۵) الگوریتم‌های ورودی پیچیده‌تر.

تمپلیتی که در این مقاله آورده شده‌است را می‌توانید در کار واقعی استفاده کنید. در مدت زمانی که از این تمپلیت استفاده شد، در یک سال، و در مدت ۶ ماه از آن سال، ۵۰ درصد کسب سود داشتیم. و حتی با اینکه اکسپرت معرفی‌شده در این مقاله، کاربرد کمی دارد، اما باز هم می‌تواند انگیزه‌هایی ایجاد کند تا ایده‌های جدید بیایند، و نویسنده‌ی این مقاله و اعضای انجمن‌ها و سایرین از این ایده‌ها استفاده کنند.

نتیجه‌گیری

ترید شبانه فرصت‌های سود بسیار خوبی را در زمستان در اختیار شما قرار می‌دهد، ولی در بهار و تابستان به‌مراتب سخت‌تر می‌شود. حتی با داشتن روند، خیلی سخت می‌شود نظری در مورد فصل پاییز داد. با این حال، این استراتژی همانند سایر استراتژی‌ها حقِ بودن دارد، زیرا با استفاده از آن می‌توان سرمایه‌ی اولیه را بیشتر کرد.

آینده به ما خواهد گفت آیا این استراتژی عمری طولانی داشته یا نه. و اکسپرتی که در این مقاله معرفی شد… با اینکه خیلی ابتدایی و ساده است، اما می‌توان آن را در قفسه‌ای نگه داشت و وقتی ترید شبانه میسر شد، آن را برداشت و دوباره استفاده کرد.

مقالات پیشنهادی :

• اندیکاتور چیست؟
• اکسپرت چیست؟
• اسکریپت چیست؟
• متاتریدر چیست؟