تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌‌های ترید

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

چه باید کرد اگر خودمان نتوانیم ترید کنیم؟

وقتی ترید می‌کنیم، هدف نهایی ما سود کردن یا حداقل فهمیدن این است که آیا از لحاظ تئوری معامله‌ای که گذاشته‌ایم درست بوده یا خیر. ترید کردن محض رضای خدا و به‌خاطر عشق به فارکس، عملاً کاری غیرممکن است زیرا فقط هزینه برای شما دارد. تقریباً هیچکس هم نیست که بتواند تمام جزئیات و ترفند‌ها و تکنیک‌ها و خلاصه زیر و روی ترید را یاد بگیرد و بتواند در یک زمان مشخص نتیجه‌ی مطلوب بگیرد. از این رو برای نتیجه گرفتن، تریدرها به ترکیبی از ۴ فاکتور اصلی نیاز دارند که این فاکتورها به‌‌ترتیب دانش، پول، مهارت، و محیط مناسب، نام دارند. تمامی این فاکتورها برای موفقیت ضروری هستند.

برخی تریدرها سرمایه‌ی خود را به باد می‌‌دهند و می‌روند (تا دوباره برگردند)، برخی دیگر تمام تلاش‌هایشان را برداشته با خود به نزدیک‌ترین دفتر خدمات‌دهی بروکر مراجعه می‌کنند، درحالیکه برخی هم سعی می‌کنند فردی قوی در این حوزه پیدا کنند تا مقلّد او در ترید باشند. اهداف این افراد متفاوت است. برخی‌ها می‌خواهند بفهمند چرا عده‌ای در همان بازاری که آن‌ها شکست خورده‌اند، عملکرد موفقی داشته‌اند. برخی نیز زحمت زیادی به خود نداده و فقط دنباله‌رو تریدرهای ماهر می‌شوند، درحالیکه قادرند سرعت‌ رُشدشان را با توجه به نیازشان تنظیم کنند. و موضوع اصلی برای یک تریدر “پیشرو”، حرکت در مسیر درست، بدون لغزش، است.

از این رو برای نتیجه گرفتن، تریدرها به ترکیبی از ۴ فاکتور اصلی نیاز دارند که این فاکتورها به‌‌ترتیب دانش، پول، مهارت، و محیط مناسب، نام دارند. تمامی این فاکتورها برای موفقیت ضروری هستند.

توسعه‌ی بازار، امروزه به هر کس اجازه می‌دهد چند صد دلاری پول بردارد و به دنیای هیجان‌انگیز بازارهای مالی وارد شود و سرمایه‌گذار باشد. برای مثال می‌توانید سهام یا دیگر اوراق قرضه را بخرید. همچنین می‌توانید یک مدیر شخصی استخدام کنید. هر یک از رویکردها هم بُعد مثبت دارند هم بعد منفی. موفقیت‌های مالی همیشه بر ۲ اصل استواراند: انتخاب دارایی‌های صحیح و مدیریت مناسب. هر دو عامل به یک اندازه مهم هستند. در درازمدت، فقط یک ترکیب کارآمد از انتخاب دارایی‌های صحیح و مدیریت مناسب می‌تواند به پیشرفت و رشد سرمایه بینجامد.

اگر بخواهیم مختصری درباره‌ی انتخاب دارایی‌های صحیح صحبت کنیم (بحث در این مورد بسیار گسترده است)، می‌توانیم عوامل اصلی را مشخص و بررسی کنیم که به‌ترتیب نقدینگی، نوسانات، و اعتبار فرد سرمایه‌گذار هستند. اگر انتخاب شما تمام ویژگی‌های مذکور را داشته باشد، آنوقت زمان آن فرا می‌رسد که به‌سمت مدیریت صحیح پیش برویم. از بین تمام آن “دارایی‌های صحیح” آنچه که دولت آن را اعلام می‌کند، مورد تایید است. در واقع، پول و واحد‌های پولی همان دارایی‌ است که دولت آن را اعلام و ضمانت کرده و آن را به‌عنوان معتبرترین دارایی‌ها می‌شناسیم. بنابراین، پول بالاترین و بیشترین میزان نقدینگی و نوسان را دارد. نقدینگی بالا یعنی فرصت بیشتر برای موفقیت در درازمدت. به همین دلیل است که مدیران و سرمایه‌گذاران همیشه جذب بازارهایی می‌شوند که نوسانات و نقدینگی آن‌ها بالاست. اکنون به بحث مدیریت خواهیم پرداخت.

بهدنبال سریع‌ترین اَسب. سرویس سیگنال‌ها

همانطور که در بالا اشاره شد، بهترین دارایی، پول است که بیست و چهار ساعته در حال گردش و معامله‌شدن است و اعتبار و نقدینگی و نوسان بالایی هم دارد. بنابراین، منطقی به‌نظر می‌رسد اگر بخواهیم روی مباحث مربوط به تجارت اَرز چادر بزنیم و آنجا بمانیم، آن‌هم با جزئیات! دقت داشته باشید، قصد نداریم ترید کردن در یک اَرز را آموزش دهیم؛ اما می‌خواهیم تمرکز خود را روی انتخاب فردی بگذاریم که می‌تواند این کار را بسیار بسیار بهتر از ما انجام دهد.

امروزه، سرویس‌های زیادی وجود دارند که تریدرهای حرفه‌ای، کارشان را آنجا ارائه می‌دهند. پیشنهادهای رایگان و همینطور پولی نیز در این بازار برای شما وجود دارد. البته به‌یاد داشته باشید که همه‌ی پیشنهادهای پولی اَرزشمند نیستند و حتی رایگان‌ها ممکن است در مواقعی بهتر باشند. بنابراین از سیگنال‌های پیشنهادی رایگان به‌راحتی عبور نمی‌کنیم و آن‌ها را در کنار دیگر سیگنال‌های پولی بررسی خواهیم کرد. این وب‌سایت، در حال حاضر تعداد زیادی مقاله در مورد چگونگی انتخاب سیگنال دارد. اما وجه تمایز این مقاله این است که قصد داریم پارامترهای دیگر را جهت اَرزیابی، در اینجا، بررسی کنیم. این پارامترها در محاسبه‌ی امتیاز سیگنال و در بخش “دریافت” لحاظ نمی‌شوند.

برای انجام این کار، ما از یک اِسکریپت سفارشی برای ارائۀ پارامترهای لازم استفاده خواهیم کرد.

اغلب افرادی که عضو می‌شوند، برای انتخاب سیگنال مناسب فقط به ۳ پارامتری توجه می‌کنند که بسیار واضح جلوی چشم‌شان است. این ۳ پارامتر به‌ترتیب میزان رشد، تعداد مشترکین و میزان اُفت سرمایه هستند. حساب‌هایی که رشد منفی دارند را در اینجا لحاظ نمی‌کنیم چراکه باید در مطالعه‌ای جدا به بررسی چگونه ترید نکردن [برای جلوگیری از منفی شدن حساب] بپردازیم. قبل از تصمیم‌گیری برای انتخاب یک سیگنال باید سیگنال‌های مختلف را چندین بار کاملاً بررسی کنیم و ببینیم سودی که برای این سیگنال نمایش داده می‌شود، چگونه و از چه طریقی به‌دست می‌آید. این به ما کمک می‌کند روش سفارشی خود را در تحلیل و انتخاب سیگنال توسعه دهیم.

شاید این بحث در ذهن شما بیاید که به‌محض افزایش سرمایه‌ (سود کردن) دیگر نیازی نیست نگران این باشیم که این افزایش و سود از کجا تامین می‌شود. اما من کاملاً با این موضوع مخالف هستم. سود را باید از راه درست به‌دست آورد. در غیر این ‌صورت، یک ضرر محتمل در انتظار شماست که کاملاً سودهای قبلی را خراب کرده و در واقع کار شما را به‌نوعی از بین می‌برد. خود من به‌شخصه تامین‌کننده‌ای (کسی که سیگنال را تامین می‌کند) را ترجیح می‌دهم که درصد بالایی سود نمی‌دهد اما در بحث ترید، درست و سالم کار می‌کند. اگر شما نگران سود خود هستید، به‌سادگی می‌توانید سود خود را با افزایش لاتیج یا لورج زیادتر کنید، اما حساب ریسکش را هم بکنید.

همانطور که می‌دانید، نتایج گذشته نمی‌توانند موفقیت آینده را ضمانت کنند، اما می‌توان مطمئن بود که کار از لحاظ قانونی مشکلی نخواهد داشت. این بدان معنی است که رویکرد صحیح در مدیریت سوالی را در ذهن سرمایه‌گذاران شایسته، که سیگنال را از لحاظ آماری تحلیل کرده و سپس تصمیم به سرمایه‌گذاری می‌گیرند، ایجاد نخواهد کرد.

اما مدیریت مناسب چیست؟ بگذارید یک مثال بزنم: چیدن آجرها به‌شکل مناسب روی هم یعنی دیوار نه‌تنها لایه به لایه بالا می‌رود، بلکه محکم نیز باید باشد. این موضوع با کیفیت و ساختار آجر در ارتباط است. حتی اگر ۸۰ لایه روی هم آجر بچینید، در صورت خُرد شدن آجرها در دستان‌تان، آن نتیجه‌ی مطلوب را نخواهید دید. در کار ما آجرها همان تریدهای ما هستند. به‌عبارت دیگر، تامین‌کننده‌ی سیگنال باید ترید‌هایی از هر نظر عالی داشته باشد. ما هم از آن تریدها استفاده کرده تا ساختمان خودمان را “برپا” کنیم. توزیع تریدها بر اساس امتیاز در مسیر تریدهای عالی، درصد بالایی از اعتماد به نفس را برای ما خواهد آورد، بطوریکه احتمال شکست بسیار پایین خواهد بود.

خب، به‌تدریج به مفهوم معامله‌ی عالی دست پیدا کرده‌ایم. حال بگذارید یک سری از محدودیت‌ها را برای عینیت بیشتر مطرح کنیم. ابتدا، اتفاقاتی را که فقط در بازشدن و بسته‌شدن یک معامله رخ می‌دهند، درنظر خواهیم گرفت. دوم، به‌سراغ اتفاقات قبل از بازشدن معامله و پس از بسته‌شدن معامله خواهیم رفت که البته اختیاری است (برای مثال قیمت ۱۰۰ – ۵۰۰ واحد بعد از بسته‌شدن معامله حرکت داشته است). با درنظر گرفتن این موارد، یک ترید عالی، تریدی است که در سود باشد و با سود بسته شود (Take Profit). در طول مدت معامله‌ای که گذاشته‌ایم، حرکت قیمت کاملاً انجام شده و ریسک بالایی نیز برای سرمایه‌گذار نداشته و ترید ما بیشتر وقت‌ها در ضرر نبوده است.

در ترید واقعی، خیلی کم پیش می‌آید که بتوانیم یک ترید عالی داشته باشیم، بنابراین، تعریفی که گفتیم به‌نوعی برای ما یک محک به‌حساب می‌آید، که با آن می‌توانیم تریدهای دیگر را بسنجیم. اگر توزیع اکثر تریدها نزدیک به عالی بود، آنگاه باید گفت این همان سیگنالی است که ما دنبال آن هستیم.

هر ترید کاملی را می‌توان با ۲ پارامتر پایه سنجید: کیفیت ورود به معامله و کیفیت خروج از معامله .

کیفیت ورود به معامله به ما می‌گوید که ترید ما هیچ‌گونه ریسک جدی در مدت زمان ترید نداشته و در واقع بیشتر وقت‌ها در سود بوده است.

کیفیت خروج از معامله درصد سود [کسب‌شده] را به‌نسبت بیشترین سود بالقوه [ممکن] در مدت زمان ترید، به ما می‌دهد.

مجموع این پارامترها کیفیت کلی ترید را به ما می‌دهد. از لحاظ کمّی، این دو پارامتر را می‌توان در معادلات زیر بیان کرد:

Entry quality K(In) = ۱/(۱ + MАE/Result)

Exit quality K(Out) = Result/MFE

که در اینجا

Result= نتیجه‌ی ترید.

MFE= بیشترین سود شناور.

MAE= بیشترین ضرر شناور.

پارامتر ترکیبی K (معامله/Deal) = K(in) + K(out)

همانطور که احتمالاً متوجه شده‌اید، در صورتیکه یک ترید عالی داشته باشیم، این پارامتر برابر با ۲ خواهد بود. تمام تریدهای دیگر باید به‌سمت این مقدار بیایند.

پارامتر بعدی راحتی ترید، برای یک سرمایه‌گذار است. بحث راحتی، شاید به‌نظر، بحثی فردی باشد، اما برعکس برای کسی که در یک محیط مدیریتی مجازی سرمایه‌گذاری کرده، بسیار مهم است. بسیاری از افرادی که سرمایه‌ی خود را به‌ دست یک مدیر سپرده‌اند، به‌صراحت عنوان داشته‌اند که وقتی پوزیشن‌های باز برای مدتی طولانی در منطقه‌ی قرمز (در ضرر) هستند و احتمال ضرر نیز زیاد است، احساس عجیب و ناخوشایندی به آن‌ها دست می‌دهد. راحتی، درست نقطه‌ی مقابل این احساس است، جایی که موجودی حساب شما روی سرمایه‌ی اولیه‌تان سرریز می‌شود. در چنین لحظاتی ممکن است احساس بسیار خوبی داشته باشید که بالاخره توانسته‌اید جام جهان‌نما را پیدا کنید! در حال حاضر دارم این موضوع را از دیدگاه یک سرمایه‌گذار برای شما بیان می‌کنم. احتمالاً، واکنش‌های من نسبت به این موضوع خیلی باب میل تامین‌کنندگان سیگنال نخواهد بود! هرچند، اگر کسانی که کارشان تامین سیگنال است می‌خواهند در بین سرمایه‌گذاران محبوب باشند و همکاری طولانی‌مدتی با آن‌ها پی‌ریزی کنند، باید حتماً این جنبه‌های روانی را در کار خود داشته باشند.

حال سوال اینجاست که چگونه می‌توانیم چنین پارامتری را تعریف کنیم؟ چراکه این امر کاملاً فردی است و راحتی در ترید کیفی است نه کمی. کلید اصلی در اینجا قیمت نیست، بلکه زمان است. باید ببینیم معامله‌ی ما در طول مدتی که باز بوده، چه مدت در سود بوده و چه مدت در ضرر. هرچه بیشتر معامله در ضرر بوده باشد، کمتر برای سرمایه‌‌گذار راحتی به ارمغان می‌آورد، و بالعکس.

برای تبیین این موضوع باید ترید‌ها را در بازه‌های زمانی دقیقه‌ای بررسی کنیم. صرف‌نظر از تایم‌فریم‌هایی که برای ما ارائه می‌شود، M1 کمترین تایم‌فریمی است که در متاتریدر ۴ می‌تواند جزئی‌ترین تصویر را به ما بدهد.

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

در این تصویر، مدت زمان ترید با دو خط عمودی (آبی) مشخص شده‌است. نقاط بازشدن و بسته‌شدن نیز مشخص شده‌اند. تمامی‌ محاسبات دیگر بر اساس نقطه‌ی بازشدن ترید انجام شده‌اند. همانطور که در شکل می‌بینید، تعدادی از این نمودارهای شمعی مشخص شده‌اند (نمودارهای داخل مستطیل‌های خاکستری) که کاملاً پایین‌تر از نقطه‌ی بازشدن معامله قرار دارند. در چنین نمودارهایی High کمتر از OpenPrice (قیمت بازشدن) است. نمودارهای شمعی دیگری هم هستند که کاملاً بالای قیمت بازشدن قرار دارند (Low بیشتر از OpenPrice). نوع اول نمودارها را می‌توان بدترین نوع نمودار و به‌نوعی سخت‌ترین نوع برای سرمایه‌گذار نامید چراکه ترید در این مدت کاملاً در ضرر بوده است. نوع دوم نمودار، راحتی را برای سرمایه‌گذار به‌همراه دارد چراکه معامله‌ی ما (بالای قیمت بازشدن) در سود بوده است.

بیایید شرایط زیر را برای معرفی یک پارامتر کمی در‌نظر بگیریم. نمودارهای راحتی برابر با ۱ هستند، و نمودارهای سختی برابر با منفی ۱. و نمودارهایی که نزدیک قیمت بازشدن (Low بیشتر از OpenPrice/ High کمتر از OpenPrice) هستند برابر با صفر می‌باشند.

حال، نسبت نمودارهای راحتی و نمودارهای سختی را با توجه به معادله‌ی زیر محاسبه می‌کنیم:

(K(Comfort) = (ProfitBars/TotalBars) – (LossBars/TotalBars

در اینجا

ProfitBars  تعداد نمودارهایی است که کاملاً سبز هستند (در سود هستند).

LossBars  تعداد نمودارهایی است که کاملاً قرمز هستند (در ضرر هستند).

وTotalBars  تعداد کل نمودارهایی (میله‌های شمعی) است که در طول مدت ترید تشکیل شده‌اند.

اگر بازشدن و بسته‌شدن ترید فقط ۱ دقیقه طول بکشد، پارامتر ما به‌طور خودکار برابر با ۱ خواهد بود زیرا مدت زمان معامله بسیار کوتاه است و سرمایه‌گذار فرصت اَرزیابی معامله را در این مدت ندارد.

از این رو، پارامتر ما دامنه‌ای از ۱- (تریدی بسیار ناراحت‌کننده و سخت) تا ۱ (ترید بسیار راحت) خواهد داشت.

بنابراین، ۲ پارامتر برای تعیین کیفیت ترید و راحتی آن از دیدگاه سرمایه‌گذار داریم. حال بیایید به این پارامترها در فرآیند ترید نگاهی بیندازیم.

نکته: تریدهایی که ضرر می‌دهند، در اینجا لحاظ نمی‌شوند زیرا هدف ما در حال حاضر شناسایی عواملی است که سودآور می‌باشند. ضرر بخشی جدانشدنی از کار است و فقط در قیاس با سود بدست‌آمده اَرزیابی خواهد شد. تحلیل عمقی تریدهای زیان‌دِه، نکته‌ی بسیار مهمی برای تامین‌کنندگان سیگنال استاگر بخواهند کیفیت ترید‌ینگ خود را بالا ببرند.

اِسکریپت

اِسکریپت برای دست‌یابی به منابع اصلی داده طراحی شده‌است. نحوه‌ی کارکرد آن اینگونه است: اِسکریپت داده‌ها را با تریدهای در دسترس برای یک مشتری سیگنال بالقوه در تب “تاریخچه ترید” در صفحه‌ی سیگنال، آنالیز می‌کند. فایل تاریخچه را می‌توان با پسوند csv دانلود کرد.

برای انجام این کار گزینه‌ی “Export to CSV”  را بزنید.

اِسکریپت پارامترهای ترید زیر را پردازش می‌کند:

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
  • تاریخ و زمان بازشدن ترید
  • نماد اَرز
  • جهت معامله
  • قیمت بازشدن
  • تاریخ و زمان بسته‌شدن معامله
  • قیمت بسته‌شدن معامله

اِسکریپت این پارامترها را برای تولید مجدد تمام تریدها با استفاده از قیمت‌های اعلام‌شده توسط بروکر، اِعمال می‌کند. اگر قیمت‌های بازشدن و بسته‌شدن معامله، در این دامنه بر اساس تاریخچه‌ی خوانش‌ها، جای نگیرند، آن ترید با برچسب “قیمت بازشدن/بسته‌شدن اشتباه” برچسب زده می‌شود و از محاسبات حذف می‌گردد. در حیطه‌ی کاری من، می‌بایستی مسئله‌ی زمان اعلام قیمت‌‌ها توسط بروکرهای مختلف را حل کرده و آن‌ها را با هم یکی می‌کردم. و در نهایت کاشف به عمل آمد که هر بروکر زمان خودش را نسبت به گرینویچ دارد.

من از نرم‌افزار شرکت A همراه با سرور واقعی شرکت S استفاده کردم. تمام پارامترهای ترید با قیمت این سرور مقایسه شدند.‌ بعد از تجزیه و تحلیل داده‌هایی از ۵ سیگنال برتر متاتریدر ۴، تنوع قیمت‌ها بین تامین‌کنندگان سرورهای ترید، انطباق داشت، و سرور بروکر من ۲۷.۳ – ۹۹.۶ درصد از کل تعداد تریدهای سوددِه را شامل می‌شد. یک اُفت احتمالی نسبتاً زیاد را برابر با ۵۰ واحد (!) (۵ رقم) تعیین کرده‌ام. این پارامتر دامنه‌ی اختلاف قیمت‌های ممکن در بروکرهای مختلف، به‌منظور جذب حداکثری معاملات، را تعیین می‌کند.

من تاریخچه‌ی نمودارهای دقیقه‌ای را دانلود کرده و آن‌ها را از نو نوشتم تا از نمودارهای ”شکسته‌شده” در سری‌های زمانی تا حد امکان جلوگیری کنم.

برای بررسی این تفاوت‌ها بیایید یک معامله را با پارامترهایش که در تصویر مشخص شده، با هم ببینیم.

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

تفاوت‌ها شبیه تصویری است که در پایین ملاحظه می‌کنید.

 

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

خط‌چین‌های عمودی، بازشدن و بسته‌شدن ترید را نشان می‌‌دهند، درحالیکه برچسب‌های قیمت (آبی رنگ‌ها)، در واقع قیمت‌های درج شده در حساب اصلی هستند. اکنون این تصویر را با قیمت‌هایی که در چارت نرم‌افزار من آمده است، مقایسه کنید. قیمت بازشدن نرمال است (تقریباً در یک قیمت)، اما قیمت بسته‌شدن این چنین نیست. اگر به نسبت تعداد کل، از این دست تریدها زیاد داشته باشیم، عضویت جهت دریافت چنین سیگنالی برای شما چیزی جز سردرد و ضرر نخواهد آورد.

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

نتیجه‌ی کار اِسکریپت در تصویر پایین نشان داده شده‌است. جدول مقادیر برای ترسیم نمودار تناوب محاسبه شده‌است و تطبیق صورت‌گرفته برای قیمت‌ها برابر با ۸۲.۶۶ درصد است. با توجه به شرایط، پارامترهای ۵۶ ترید در سری قیمت‌های اعلام‌شده از سوی برورکر من، حتی با وجود لغزش و اُفت، جای نگرفته است.

نتیجه‌گیری چیست؟

اول. همه‌چیز گل و بلبل نیست! اگر اختلاف‌ها در اکثر تریدها زیاد بود، آن سیگنال اَرزش عضویت ندارد.

دوم. برای اجتناب از چنین اختلاف‌هایی، اغلب پیشنهاد می‌شود که یک حساب در همان بروکری باز شود که حساب اصلی در آن است. اما اگر من از بروکر خودم رضایت داشته باشم و نتوام به دیگر بروکرها اعتماد کنم چه؟ منطقی‌ترین راه‌حل توجه به سیگنال‌هایی است که از همان سرورهای ترید و از همان جایی که شما قیمت می‌گیرید، می‌آیند. رویکرد دوم استفاده از سیگنال‌هایی است که کمترین اختلاف را با قیمت‌ها دارند.

برای شفافیت بیشتر، بیایید چند نمودار توزیع را با هم بررسی کنیم. از تاریخچه‌ی ترید از ۵ سیگنال برتر متاتریدر ۴ از نرخ رسمی (در هنگام نوشتن این مقاله) به‌عنوان منبع داده‌ها استفاده شده‌است.

#۱ ID سیگنال: ۱۲۹۷۹۷

نمودار اول: توزیع بر اساس کیفیت تریدها

نمودار دوم: توزیع بر اساس راحتی تریده

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

۱۵۵۷ ترید سودده از ۱۵۶۳ ترید بررسی و تحلیل شدند (۹۹.۶ درصد). این بدان معنی است که تطبیق قیمت‌ها بین سرورهای تامین‌کننده و سرورهای بروکر من بسیار عالی بوده است. ۰.۴ درصد از تریدها در قیمت تفاوت داشته‌اند (مثال در بالا توضیح داده شده‌است). همانطور که در نمودار توزیع کیفیت تریدها مشخص است، می‌توان دید اغلب تریدها کیفیت بالایی دارند. قوس نمودار به ۱.۳ – ۱.۴ سقوط می‌کند که نزدیک به میانگین عادی است. هرچند نمودار راحتی تریدها را زیاد نمی‌پسندم زیرا بسیاری از تریدها مدت زمان زیادی در منطقه‌ی قرمز بوده‌‌اند. بعلاوه اینکه قوس نمودار به‌سمت چپ منتقل شده، که خیلی جالب نیست.

#۲ ID سیگنال: ۱۲۹۳۶۹

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

 ۷۴۵ ترید سودده از ۱۹۰۰ ترید با موفقیت تجزیه و تحلیل شدند (۳۹ درصد). تطبیق قیمت‌ها بسیار نازل و بد بوده است که این امر سیگنال را برای من بسیار بی‌اعتبار می‌کند. هرچند کیفیت تریدها و راحتی‌شان بسیار خوب است. این سیگنال را به آن دسته از تریدرهایی پیشنهاد می‌کنیم که حداقل اختلاف در قیمت را دارند.

#۳ ID سیگنال: ۲۵۲۱۱۴

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

۲۶۸ ترید سودده از ۳۱۵ ترید با موفقیت تجزیه و تحلیل شدند (۸۵.۶ درصد). به‌عبارت دیگر، سطح تطبیق قیمت‌ها کاملاً بالاست. به‌سراغ نمودارهای توزیع می‌رویم. قوس نمودارِ کیفیت تریدها به‌سمت ۱.۵ تمایل دارد. این میزان بالاتر از میانگین و قابل‌قبول است. هرچند در بحث راحتی ترید، تصویر آنچنان باب میل نیست. این موضوع شاید این مطلب را برساند که تامین‌کننده سیستم مشخصی برای تریدهای کنونی ندارد: برخی از تریدها خارج از صبر و تحمل هستند، در حالیکه برخی دیگر همان احساس راحتی را با خود کماکان دارند.

#۴ ID سیگنال: ۲۷۴۵۸۲

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

۹۵ ترید سوددِه از ۳۴۸ ترید با موفقیت، در نقطه‌ی اُفت ۵۰ واحد، تجزیه و تحلیل شدند (۲۷.۳ درصد)! سطح تطبیق قیمت‌ها بسیار پایین است. در همین زمان، نمودارهای توزیع، سطح میانگین را مطابق شکل بالا نشان می‌دهند. این بدان معنی است که این سیگنال را می‌توان برای عضویت تایید کرد و آنچنان اختلاف فاحشی بین قیمت‌ها وجود ندارد.

#۵ ID سیگنال: ۲۵۰۴۵۶

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

۹۳ ترید از ۹۵ ترید با موفقیت تجزیه و تحلیل شدند (۹۷.۹ درصد). سطح تطبیق قیمت‌ها بسیار بالاست: قوس نمودار کیفیت تریدها به ۱.۶ تمایل دارد. این میزان بالای حد میانگین است. راحتی تریدها نیز خوب به‌نظر می‌رسد. این سیگنال برای عضویت مورد تایید است. ضرر و زیان در تعداد بسیار کمی از معاملاتی که با TakeProfit بسته شده‌اند، وجود دارد.

اکنون چه نتایجی می‌توان گرفت؟

فقط ۲ سیگنال از ۵ سیگنال کاملاً با شرایط من منطبق هستند و یکی از آن‌ها سطح انطباق قیمتی ناکافی دارد. اگر چنین حساب‌وکتاب‌هایی را بیشتر در سیگنال‌ها پیش ببریم، قادر خواهیم بود سیگنال‌های اَرزشمند دیگری نیز پیدا کنیم. هرچند، هر چقدر بیشتر پیش برویم، پارامترها کمتر معنی پیدا می‌کنند و نهایتاً مجبور هستیم محاسبات زیادی را انجام دهیم تا سیگنالی اَرزشمند پیدا کنیم. در اینجا سودده‌بودن یک سیگنال مورد بحث نیست. مهم‌ترین پارامترها کیفیت ترید، راحتی، حداقل زیان، و حداکثر درصد از تریدهای سودده در تاریخچه است.

قبل از اینکه این بخش را تمام کنیم، اجازه دهید نتایج تجزیه و تحلیل یک سیگنال معروف را با هم ببینیم. ID این سیگنال را اِفشا نمی‌کنم اما این یکی از قدیمی‌ترین سیگنال‌ها در این سرویس است (که سنش هم‌‌اکنون به بیش از ۱۵۰ هفته می‌رسد). هیچ فایده‌ای در بحث در مورد نتیجه نیست. فقط اَرزش آن را دارد که اشاره کنیم سطح انطباق قیمت بین سرورها ۷۱ درصد گزارش شده‌است.

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

خوب به‌نظر می‌رسد!

قبلاً بحث کرده‌ام که چگونه کیفیت و راحتی را محاسبه می‌کنم. اکنون زمان آن فرا رسیده است که اولین محاسبه را انجام دهم.

اول از همه باید تمام حواستان را روی سطح انطباق قیمت بین سرورهای ترید بروکر و تامین‌کننده بگذارید. حتی اگر تامین‌کننده تریدهای عالی را با نسبت ۲ به شما نشان می‌دهد، باز هم به آن معنی نیست که شما گنج را یافته‌اید. ممکن است در نهایت ببینید که این سیگنال اصلاً مناسب نبوده چراکه تریدهای آن به همان روشی که در حساب اصلی تجزیه و تحلیل شده، در اینجا نشده‌است. اگر سطح تطبیق خوب بود، شما کار را با درنظر گرفتن دیگر پارامترها مثل کیفیت و راحتی، ادامه می‌دهید. اما ابتدا باید سیگنال‌ها را بر اساس پارامترهای معروف مرتب کنید، مانند سود، زیان، مدت زمان حساب، درصد تریدهای سودده و غیره.

اگر تصمیم گرفتید از همان سروری استفاده کنید که تامین‌کننده سیگنال استفاده می‌کند، خود را برای این آماده کنید که پارامترهای سیگنال، در حد میانگین یا حتی کمتر از میانگین باشند.

چالش‌های اصلی من وقتی می‌‌‌خواستم سیگنال‌های تامین‌کننده‌های مختلف را آنالیز کنم

در ابتدا، هدف من توسعه یک روش برای محاسبه رتبه‌بندی یک سیگنال سفارشی بود. قصد داشتم سیگنال‌هایی را انتخاب کنم که کاملاً با فهم من از اینکه تریدها چگونه باید انجام شوند، مطابقت داشته باشند. وقتی با اَنبوهی از سیگنال‌ها در سرویس مواجه شدم، باور داشتم این کار، کار سختی نیست. اما موضوع این نبود. در دو حالت، زندگی یک مشترک بالقوه کاملاً بهم‌ریخته و دچار پیچیدگی‌هایی می‌شود. حالت اول، اختلاف بین قیمت‌های بروکرهای مختلف (که بعضی مواقع بسیار فاحش است!) می‌باشد، که بیشتر به‌خاطر شرایط مختلف اِعمال‌شده بر چینش جریان قیمت‌ها در سرورهای ترید، است. و دوم، کاهش شدید تعداد سیگنال‌های بالقوه است که نه‌تنها باعث رضایت سرمایه‌گذاران در بحث کیفیت تریدها می‌شود، بلکه اختلاف قیمت‌ها را به حداقل می‌رساند. بزرگترین چالش این است که نیاز باشد دستی، اَنبوهی از اطلاعات را در پی یافتن الماس مخفی بیل زده و بِکَنیم! در این شرایط بسیار شگفت‌زده شدم، اما “واقعیت را نمی‌توان انکار کرد”.

مهم! اگر می‌خواهید نتایج محاسبات شما تا حد امکان دقیق باشد، کاملاً به تاریخچه‌ی قیمت‌ها و کیفیت‌شان دقت کنید، که در کامپیوتر شما موجود است. این موضوع درصد تجزیه و تحلیل موفق تریدها را معلوم می‌کند. اگر در قسمت تاریخچه‌ جای خالی دیدید، یا نمودار شکسته بود، یا اطلاعات ناکافی بود، محاسبات شما جامع نخواهند بود. همچنین به بخش “توزیع” در تب آمار در صفحه‌ی سیگنال توجه کنید. در آنجا تمام اَرزهایی که برای تولید آن سیگنال مورد استفاده قرار گرفته‌اند را می‌توانید ببینید. اطمینان حاصل کنید که تاریخچه‌ی قیمت همه را به‌صورت کامل در اختیار دارید.

چگونه یک سیگنال مناسب پیدا کنیم؟

ابتدا نیاز داریم ۲ لیست از سیگنال‌های بالقوه تهیه کنیم.

تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌
تحلیل کیفی و انتخاب بهترین سیگنال‌

لیست اول شامل سیگنال‌هایی است که در معیارهای معمولی به‌عنوان پارامترهای جستجو ارائه می‌شوند. ممکن است رتبه، ضرر، درصد تریدهای سودده، مدت زمان حساب، جزو پارامترها باشند. سپس باید از اِسکریپت برای محاسبه‌ی دیگر پارامترها استفاده کنیم، و پارامتر اصلی باید درصد تطبیق قیمت‌ها بین سرورهای ترید بروکر و تامین‌کننده باشد. اگر این پارامتر مناسب بود، توزیع کیفیت ترید و نمودارهای راحتی را اَرزیابی کنید. این کار را برای هر سیگنالی که از فیلتر ابتدایی عبور می‌کند انجام دهید.

لیست دوم سیگنال‌های ترید بالقوه بر اساس همان سرور ترید را در خود دارد.‌ برای انتخاب چنین سیگنال‌هایی اسم بروکر خود را در بخش مربوطه وارد کنید.

بعد از آن، خواهید دید که لیستی از سیگنال‌ها از سرورهای بروکرتان به شما اعلام می‌شود. برای اطمینان بیشتر ابتدا بررسی کنید سیگنال با سرورهای ترید شما از لحاظ اسمی مطابقت داشته باشد، سپس به‌سراغ بقیه موارد بروید. سیگنال‌های بالقوه مناسب را از لیست انتخاب کنید.

الگوریتم انتخاب سیگنال چیزی مانند این است:

  1. تهیه‌ی لیستی از سیگنال‌هایی که از فیلتر ابتدایی گذشته‌اند
  2. تهیه‌ی لیستی از اَرزهایی که با آن سیگنال‌ها ترید شده‌‌اند
  3. دانلود (یا ترجیحاً از نو نویسی) تاریخچه‌ی قیمت برای این اَرزها
  4. دانلود فایل‌های تاریخچه‌ی ترید برای سیگنال‌های انتخاب‌شده
  5. تجزیه و تحلیل فایل‌های تاریخچه‌ی ترید با استفاده از اِسکریپت
  6. آنالیز نتایج بدست‌آمده از اِسکریپت
  7. تهیه‌ی لیست نهایی سیگنال‌هایی که برای عضویت، با توجه به شرایط شما، مناسب هستند.

همانطور که تحقیقات ما نشان می‌دهد، سیگنال‌های برتر این سرویس جایگاه‌های خود را به دلایلی محکم بدست می‌آورند. متاسفانه همه‌ی آن‌ها برای من مناسب نیستند. تغییر بروکر یک کار دردسردار است و همیشه اَرزشش را ندارد. هرچند، ممکن است گاهی معقول باشد، برای مثال، اگر می‌خواهید هم با ‌استفاده از سیگنال‌ها و حساب‌ها، و هم با کمک بروکرهای مختلف، به مقادیر بالا تنوع ببخشید.

چند نکته برای جلوگیری از به‌دام‌اُفتادن

ریسک‌های خود را مدیریت کنید. هر استراتژی مدیریت ریسک به گوناگونی و محدودیت اشاره می‌کند. تمام موجودی خود را روی یک سیگنال نگذارید. در چند سیگنال مختلف عضو باشید. همچنین، به‌یاد داشته باشید که گوناگونی با “۳” شروع می‌شود. به‌عبارت دیگر، برای اینکه به ریسک‌های خود تنوع دهید، نیاز دارید سرمایه‌ی خود را حداقل ۳ قسمت کنید، و هر یک را به‌طور مستقل سرمایه‌گذاری کنید.    هر چقدر دامنه‌ی این تنوع بیشتر باشد، بهتر است.

پس از انتخاب همه‌ی سیگنال‌ها، زمان تست گرفتن در شرایط واقعی با استفاده از حداقل حجم است.

میزان ضرر را برای هر قسمت از سرمایه خود محدود کنید. اگر در یک قسمت از سرمایه‌ی خود به حد ضرر رسیدید، اشتراک خود را بدون هیچ‌گونه تاسف و پشیمانی لغو کنید. رشد مداوم سرمایه نیازمند رویکرد سیستماتیک است.

نتیجه‌گیری

اِسکریپت ممکن است حاوی نقص‌هایی باشد که باید برطرف شود، اما در حال حاضر اهداف اصلی خود را برآورده می‌کند. بااَرزش‌ترین تجزیه و تحلیل همیشه برمبنای پردازش داده‌های اولیه (“آجرها” که در ابتدا ذکر شد) است که از آن‌ها برای نتیجه‌گیری استفاده می‌کنیم. در حال حاضر می‌دانیم که چگونه سود در سیگنال‌های مختلف شکل می‌گیرد، چگونه می‌توان تعیین کرد که آیا رویکرد تامین‌کننده، سیستماتیک است یا خیر، و چه مقدار از نتایج، تصادفی حاصل شد‌ه‌اند.

مقالات پیشنهادی :

جواهری

خواندن مطلب بعدی ←

نمودارهای آفلاین در MQL4 جدید

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

هجده − ده =