اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای شکل‌دهی به مقادیر ایچی موکو

اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای

اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای شکل‌دهی به مقادیر ایچی موکو

چه چیزی باعث شده اندیکاتور Taichi، و یک سیستم ترید برمبنای این اندیکاتور ایجاد شود؟

بیایید با یک پیش‌‌مقدمه‌ی کوچک شروع کنیم. ابتدا زمان زیادی را صرف مطالعه‌ی ادبیات خاص و تحلیل تعداد زیادی از اندیکاتورها و ترکیبات آن‌ها کردم. فکر می‌کنم این یک روش رایج برای کسانی است که تازه کار خود را در بازارهای مالی آغاز کرده‌اند و می‌خواهند مستقل کار کنند، البته اگر این روش برای همه نباشد، حداقل ۹۰ درصد افراد از آن استفاده می‌کنند. همزمان تلاش‌هایی داشتم و دستی معامله کردم و از سیستم‌های معاملاتی شناخته‌شده، که تقریباً همه قبول‌شان دارند، در معاملات خودم استفاده کردم. نتیجه ساده بود – بدون تمرکز و تمرین‌های ذهنی جدی، هیچ اندیکاتور یا سیستم معاملاتی، در کاربرد عملی، نمی‌تواند سودده باشد و سرمایه برای همیشه از دست می‌رود.

درحالیکه تجربه‌ی گذشته‌ی من به من اجازه داد زبان MQL4 را سریع یاد بگیرم، ایده‌ی استفاده از امکانات ترید خودکار، جهت حذف عامل روان‌شناختی، به‌نظرم خیلی وسوسه‌انگیز آمد. و این آغاز فرآیند طولانی تعریف اصول، شکل‌دهی و نوشتن سیستم معاملاتی خودم بود. در آن لحظه، خیلی غیرمنتظره نتیجه گرفتم که این کار ساده است – [با خودم گفتم] تمام اندیکاتورها (یا حداقل، بیشترِ اندیکاتورهای شناخته‌شده)، به‌شکلی گرافیکی یک چیز را رسم می‌کنند و همان را ادامه می‌دهند. یعنی قیمت …. قیمت در لحظه‌ی کنونی، قیمتِ یک ساعتِ پیش، نمایش قیمت در هیستوری، خصوصیات و زوایای مختلف قیمت و غیره.

همیشه می‌دانیم که قیمت در گذشته چگونه رفتاری داشته است، و همین، “تحلیل‌گرها” را قادر می‌سازد خیلی دقیق و معتبر برای ما توضیح دهند که چرا فلان اتفاق روی نمودار اُفتاده و چرا فلان اتفاق نیفتاده است. نظر عموم بر این است که قیمت آخرین چیزیست که در بازار تغییر می‌کند. احتمالاً این حرف درست است. اما برای سیستم‌های خودکار معاملاتی این موضوع مهم نیست. ترید خودکار بر اساس تحلیل تکنیکال و داده‌های اندیکاتورها بنا شده‌است. و این در واقع تلاشی است برای شکل‌دهی به رفتار قیمت در گذشته، و به‌نوعی خالی کردن این رفتار روی توسعه‌ی احتمالی قیمت در آینده. و اینجا جایی است که جالب‌ترین چیزها آغاز می‌شوند – [یعنی] امکان دقیق دیدنِ نقاط ورود و خروج که آرزوی هر تریدری است.‌ همچنین، تعریف ناحیه‌ی مسطح و پایان آن در حالت [ترید] خودکار، کار بسیار مهمی محسوب می‌شود. شاید اندیکاتور Taichi به شما کمک کند مهم‌ترین رویدادها را روی یک نمودار شناسایی کنید: البته نه رویدادهای گذشته را، بلکه در لحظه‌ی ظاهر شدن آن رویداد [شناسایی انجام شود].

تحت تعقیب: ورود دقیق! آیا روند است؟

از بین تعداد بسیار زیاد اندیکاتورها، Ichimoku Kinko Hyo برای من از همه جالب‌تر به‌نظر آمد. دلیلش کاملاً واضح است – کارایی آن که طی سالیان سال ثابت شده‌است. اما باز هم هنوز چیزی در این دنیا ایده‌آل نیست، و خود این اندیکاتور نیز برای فارکس توسعه داده نشده‌است. البته، Hosodo کمک زیادی به ترید کرد. علاوه بر این، تمام اصول اندیکاتور، به‌شکل بالقوه در نوعِ پیشنهادیِ اندیکاتور Taichi، استفاده شده‌اند. در حقیقت اندیکاتور Taichi، جهش تکاملی  Ichimoku Kinko Hyoبه‌حساب می‌آید.

فکر می‌کنم فقط من نیستم که هنگام تفسیر مقادیر ایچی موکو با مشکلاتی رو‌به‌رو شده‌است. روش‌های به‌کارگیری و تنظیم پارامترها، در کتابخانه‌ی تحلیل تکنیکال Ichimoku Kinko Hyo، توضیح داده شده‌اند، بنابراین، در این مقاله به آن‌ها نمی‌پردازم. ایده‌ی اصلی اندیکاتور Taichi، شکل‌دهی سیگنال‌هایIchimoku Kinko Hyo و شناسایی یک روند/سطح آینده‌نگر است.

برای یک معامله‌ی موفقیت‌آمیز، به چه چیزهایی نیاز داریم؟ اولین چیز، شناسایی نقطه‌ی ورود است. بیایید سعی کنیم با استفاده از اندیکاتور Taichi کار شناسایی را انجام دهیم.

اصول و خطوط این اندیکاتور:

Taichi – میانگین وزنی Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB. توضیح اصلی که بر اساس آن، این خطوط ترکیب شده‌اند، از نظر فنی، بسیار دشوار است. باید آن را به‌شکل بصری فهمید. با این حال می‌توان آن را، مقدار متوسط حالات بازار تعریف کرد. البته، این ایده اصالت ندارد، اما به‌نظر می‌رسد کارایی داشته باشد.

TaichiFor – میانگین وزنی SpanA+SpanB با یک شیفت Kijun. فهمیدن معنای آن سخت نیست – این میانگینی از یک [توده‌ی] ابری است.

Signal – مووینگ اَورج با یک دوره‌ی Kijun.

SSignal – مووینگ اَورج با یک دوره‌ی Senkou.

Flat – رنگ‌های روی نواحی مسطح.

  • خط Taichi، مقادیر میانگین Tenkan+Kijun+SpanA+SpanB/4 را تلفیق می‌کند. جهت تلفیقیِ خط Taichi و جایگاه یک قیمت نسبت به آن، اجازه می‌دهد وضعیت کنونی رویدادها را، کاملاً دقیق، تعریف کنیم. خط Taichi همچنین، یک خط سریع از یک روند است؛ و با مقادیر خودش، متوسط پیش‌بینی حرکات قیمت را جبران می‌کند.
  • خط TaichiFor، مقادیر میانگین SpanA+SpanB/2 با یک شیفت Kijun را تلفیق می‌کند. جهت تلفیقیِ خط TaichiFor و جایگاه Taichi نسبت به آن، یک روند طولانی‌مدت محتمل را تعریف می‌کند. خط TaichiFor، یک خط آهسته از یک روند است؛ و با مقادیر خودش، پیش‌بینی قوی حرکات قیمت را جبران می‌کند. علاوه بر این، با به ارث بردن خصوصیات اَبری، توسعه‌ی احتمالی حرکت قیمت را پیش‌بینی می‌کند.
  • خط Signal، یک مووینگ اَورج نسبت به Taichi با یک دوره‌ی Kijun است. خط Signal، برای هموارسازی مقادیر Taichi معرفی شده‌است؛ و به ما اجازه می‌دهد سیگنال‌های غلط را فیلتر کرده و آن‌ها کنار بگذاریم.
  • خط SSignal، یک مووینگ اَورج نسبت به Taichi با یک دوره‌ی Senkou است. خط SSignal، برای هموارسازی مقادیر Taichi معرفی شده‌است؛ و به ما اجازه می‌دهد سیگنال‌های غلط را فیلتر کرده و آن‌ها کنار بگذاریم، اما در حرکات قیمت قوی‌تر.
  • ناحیه‌ی Flat، سراسر رنگ‌آمیزی شده‌است، به‌شرط آنکه اختلاف متوسط Taichi-Signal، Taichi-SSignal و Signal-SSignal، در واحد پوینت، از سطح حساسیتی که توسط متغیر اکسترنال FlatSE ایجاد شده‌است، تجاوز نکند، (تحقیقات اولیه نشان می‌دهد که سطح بهینه، ۶-۱۲ پوینت است، که به تهاجمی بودن استراتژی نیز بستگی دارد).

در پایین نموداری با یک نقطه‌ی ورود محتمل به یک پوزیشن کوتاه‌مدت، و یک نقطه‌ی محتمل برای بستن پوزیشن را مشاهده می‌کنید.

اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای
اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای شکل‌دهی به مقادیر ایچی موکو

با مشاهده‌‌ی نمودار بالا، می‌توانیم نتیجه بگیریم که برای ورود به یک پوزیشن کوتاه‌مدت، نیاز به ترکیبی از مقادیر اندیکاتور، بدون ناحیه‌ی مسطح رنگ‌آمیزی‌شده، داریم:

  1. قیمت کنونی کمتر از Taichi (سیگنال اولیه) است
  2. Taichi کمتر از TaichiFor است (تایید سیگنال)
  3. Signal کمتر از SSignal است (سیگنال برای ورود)

اما به همین سادگی‌ها هم نیست. آن‌طور که ما دوست داشته باشیم، قطعی و مشخص هم نیست. هیچ‌کس نمی‌تواند تضمین دهد شرایط برای گرفتن سود خوب، مطلوب است. فکر می‌کنم بسیاری از شماها تا الان متوجه شده‌اید که ترکیبات اندیکاتوری مطلوب وقتی اتفاق می‌اُفتند که قیمت به نقاط پیووت می‌رسد. تعریف نقاط پیووت کار بسیار دشواری است، و علاوه بر این، به‌کارگیری این نقاط در حالت [ترید] خودکار هم بسیار سخت است. به همین دلیل است که تلاش می‌کنیم سیگنال‌های غلط را فیلتر کرده و جدا کنیم، و من توصیه می‌کنم از یک اندیکاتور اضافی استفاده کنیم.

از هر اندیکاتوری که دوست داشته باشید، می‌توانید استفاده کنید (یا حتی ترکیبی از اندیکاتورها – اندیکاتورها بعضی از جنبه‌های وضعیت قیمت را نشان می‌دهند). در اینجا ما از DeMarker استفاده می‌کنیم که دو خط MA به آن متصل شده‌اند.

اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای
اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای شکل‌دهی به مقادیر ایچی موکو

آنچه ما از DeMarker انتظار داریم، لحظه‌ای است که DeMarker، خطوط سریع و آهسته‌ی MA را جایی در حدود ۰.۷ برای یک پوزیشن کوتاه‌مدت، قطع می‌کند. این اولین سیگنال اولیه است. سپس به تقاطع خطوط MA نیاز داریم. این سیگنال اصلی است که بعد از آن، کار کردن با مقادیر اندیکاتور Taichi را آغاز می‌کنیم. اگر خطوط MA یکدیگر را قطع نکنند، سیگنال، غلط فرض می‌شود و انتظار می‌رود حرکت قیمت ادامه داشته باشد.

پارامترهای پیشنهادی برای H1:  DeMarker64، MA سریع ۴۲، و MA آهسته ۸۶. این پارامترها به‌شکل تجربی بدست‌آمده و انتخاب شده‌اند، بنابراین، ممکن است در پروژه‌ی شخصی شما مقادیر متفاوت باشند.

 تحت تعقیب: خروج دقیق! Flat است یا پیووت؟

بسیار خب، تا اینجا وارد معامله شده‌ایم. اما متوجه شده‌اید که این همه‌چیز نیست. در بحث تنش‌های روانی، بستن پوزیشن شاید سخت‌ترین لحظه باشد. بیایید یک پوزیشن را با کمترین ضرر ممکن ببندیم، و علاوه بر این نباید شرایطی پیش بیاید که بیش از حد مجبور به صبر کردن شویم بطوریکه پوزیشن سودده بودن خودش را از دست بدهد.

اگر با اولین سیگنال منفی یک پوزیشن را ببندیم، نتیجه‌اَش شاید نااُمیدی خیلی شدید باشد، به‌خصوص اگر قیمت دوباره در همان جهت قبلی شروع به حرکت کند (قیمت در جهت سود به حرکت ادامه دهد). بعد از آن دوباره می‌خواهید پوزیشن را باز کنید (که کار بسیار رایجی هم هست) و احتمالاً ضرر عاید شما می‌شود.

تکنیک بستن یک پوزیشن، که برای حالت خاصی ارائه شده‌است، کاملاً ساده بوده و چند هدف را نیز دنبال می‌کند. اولین هدف دفاع از سود بدست‌آمده از یک پوزیشن، است. اما چه موقع باید این کار را انجام دهیم؟ حرکت قیمت، تقریباً غیرقابل پیش‌بینی است، و در حرکت در یک جهت، انحرافی بزرگ به‌خود می‌گیرد. مقادیر اندیکاتور Taichi برای این هدف، بسیار کُند هستند، و به همین دلیل بیایید از ترکیب فیلترینگ اندیکاتور DeMarker با دو خط MA، همانطور که در بالا توضیح داده شد، استفاده کنیم.

بعد از باز کردن یک پوزیشن (در اینجا پوزیشن کوتاه‌مدت)، مقدار خط MA سریع را روی DeMarker بررسی کنید. وقتی خط MA سریع بر روی DeMarker تلاش می‌کند به‌سمت بالا تغییر جهت دهد، تریلینگ اِستاپ را فعال کنید و stop level را ۲۵-۳۰ پوینت دورتر از قیمت کنونی قرار دهید. روی نمودارهای ساعتی این لِول (level)، برای حذف فعال‌سازی سریع stop، کاملاً مناسب است و مانعِ از دست رفتن سودِ بدست‌آمده می‌شود.

احتمالش بسیار زیاد است که به یک پیووت پوینت حقیقی رسیده باشیم، یا نقطه‌ای از تبدیل شدن به flat، بنابراین منطقی است که بخشی از یک پوزیشن را با تعیین stop level ببندیم. اگر اندازه‌ی یک لات اَعشاری باشد و بروکر بستن بخشی از یک پوزیشن را مجاز بداند، آنگاه می‌توانیم ۲۰ درصد پوزیشن را ببندیم. در نتیجه داریم: [تا اینجا] سود کسب کرده، و آن بخش باقی‌مانده از پوزیشن را با یک stop محافظت کرده‌ایم، و در صورتی که سیگنال غلط بوده باشد (خط MA سریع و خط MA آهسته یکدیگر را قطع نکرده‌اند)، به پوزیشن اجازه داده‌ایم سود بیشتری جمع‌آوری کند. آنچه بیشتر اهمیت دارد این است که نباید خود را اذیت کنیم و مضطرب باشیم.

تجربه نشان داده است، شرایطی که در بالا توصیف شد، اغلب منجر به یک پیووت یا انتقال به flat ([ناحیه‌ی] مسطح) می‌شود. بنابراین، وقتی ترکیب پیووت اتفاق می‌اُفتد (خط MA سریع و خط MA آهسته یکدیگر را قطع می‌کنند)، آن بخش باقی‌مانده از پوزیشن را هم ببندید.

اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای
اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای شکل‌دهی به مقادیر ایچی موکو

Flat زمان استراحت است؟

و اما اگر ترکیب شکل گرفت، ولی مقادیر اندیکاتور Taichi هنوز در همان جهت هدایت می‌شوند، آنگاه چه باید بکنیم؟ توصیه‌ی ساده‌ای برای شما داریم – صبر کنید.

برای سودِ کم عجله نکنید. امروز قرار نیست روز آخر عمر شما باشد و فردا هم قرار نیست بازار فارکس را جمع کنند. تجربه نشان داده بعد از آنکه ترکیب پیووت روی DeMarker شکل گرفت، Taichi احتمال دارد به وضعیت نشانه‌ی ناحیه‌ی مسطح وارد شود. در چنین دوره‌ای، با وجودِ مقادیر یک اندیکاتور فیلتر، ورود به بازار توصیه نمی‌شود.

با این حال، استثناهایی هم وجود دارند. ناحیه‌ی مسطح ممکن است برای مدت زمان زیادی پایدار بماند. در چنین دوره‌های ممکن است بخواهید با استفاده از سیستم کانالِ equidistant معامله کنید. البته این موضوع به این مقاله ارتباطی ندارد پس درباره‌ی آن صحبتی نمی‌کنیم.‌

اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای
اندیکاتور Taichi – ایده‌ای ساده برای شکل‌دهی به مقادیر ایچی موکو

نتیجه‌گیری

ایده‌ی اصلی که می‌خواستم آن را با شما در میان بگذارم، این بود: بازار سالیان سال است که وجود داشته و وجود دارد و خواهد داشت و یک نفر ممکن است فکر کند همه‌چیز به‌یک‌باره همین الان اختراع شده‌است، اما با همه‌ی این‌ها، و علی‌رغم دانستن این مطلب، خودِ بازار کماکان موضوع بسیار جالبی برای تحقیق است. نباید هر چیزی که قبلاً گفته شده‌است را جدی بگیریم، و خواهش می‌کنم روی این موضوع فکر و تحقیق کنید. بلکه سعی کنید هرچه قبلاً گفته شده‌است را به‌عنوان مبنایی برای ایده‌‌های خودتان استفاده کنید. ضمانت نمی‌دهم که حتماً چیز جدیدی کشف می‌کنید، نه، اما قول می‌دهم برای شما بسیار جذاب خواهد بود و درک شما از بازار فارکس را وارد مرحله‌ی جدیدی خواهد کرد.

این مقاله حاوی مثالی بود از تلاش برای پیدا کردن روش خودم در معامله، آن‌هم بر اساس توسعه‌ها و ایده‌هایی که خیلی‌وقت پیش ارائه شده‌اند. شاید این [روش] به درد شما هم بخورد.

تمام چیزهایی که در این مقاله نوشته شده‌اند، نظرات شخصی من و دیدگاه‌های من نسبت به فرآیندها و رویداد‌های بازار هستند.

در پیوست‌ها می‌توانید اندیکاتور Taichi و اندیکاتور DeMarker با MA متصل به آن را، پیدا کنید. پیشوند Cronex نام این فایل است که فقط برای شناسایی اندیکاتورها نسبت به تعلق آن‌ها به یک استراتژی ترید، استفاده شده‌است.

این مقاله دارای فایل پیوست است.

فایل پیوست مقاله را میتوانید از اینجا دانلود کنید .

 

مقالات پیشنهادی :

جواهری

→ خواندن مطلب قبلی

چگونه کد یک اکسپرت را کات کنیم تا زندگی آسوده‌تر و خطاهای کمتری داشته باشیم…

خواندن مطلب بعدی ←

چگونه شناسایی و بازیابی خطاها در کد اکسپرت را راحت‌تر کنیم

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

11 − ده =