استراتژی‌های ترید

استراتژی‌های ترید

استراتژی‌های ترید

تمام رسته‌هایی که استراتژی‌های ترید را طبقه‌بندی می‌کنند، کاملاً دلخواه هستند. دسته‌بندی ارائه‌شده در این مقاله، بر تفاوت‌های پایه بین رویکردهای ممکن نسبت به ترید، تاکید دارد.

دنبال کردن خط روند

استراتژیِ دنبال کردن خط روند، یعنی صبر کردن برای دیدن حرکت خاصی از قیمت که بعد از آن بازشدن پوزیشن در همان جهت، می‌آید. با انجام این کار، فرد تصور می‌کند روند در همان جهت ادامه خواهد یافت. هنگام دنبال کردن روند، فرد هیچ‌گاه نزدیک ماکسیمم Sell نمی‌گیرد، و یا نزدیک مینیمم Buy نمی‌گیرد، چراکه حرکتی مشخص و قابل توجه از قیمت، نیاز است، تا نشان دهد روند آغاز شده‌است. بنابراین، با استفاده از سیستم‌هایی از این نوع، تریدر همیشه فاز اول حرکت قیمت را نادیده می‌گیرد و ممکن است بخش مهمی از سود را قبل از آمدن سینگال برای بستن پوزیشن، از دست بدهد. مهم‌ترین مسئله در اینجا مرتبط با انتخاب حساسیت استراتژی دنبال کردن خط روند، است. یک سیستم حساس، که سریع به نشانه‌های تغییر روند واکنش نشان می‌دهد، در روند‌های قوی بهتر و کارآمدتر کار می‌کند، اما سیگنال‌های غلط بیشتری هم تولید می‌کند. و یک سیستم غیرحساس دقیقاً برعکس این موارد عمل خواهد کرد.

بسیاری از تریدرها دائم در تلاش برای کسب درآمد از تک تک لحظات بازار هستند. و این نتیجه‌اَش می‌شود انتخاب سیستم‌های سریع‌تر و سریع‌تر برای دنبال کردن روند. اگرچه در بعضی از بازارها سیستم‌های سریع بهتر جواب می‌دهند، اما در بسیاری از بازارها عکس این موضوع صادق است زیرا کاهش معاملات زیان‌ده و کمیسیون‌ها در سیستم‌های آهسته، بیشتر از سود‌های کاهش‌یافته در معامله‌های خوب، به ما سود می‌دهد. به همین دلیل توصیه می‌شود حتی تلاش‌های طبیعی برای جستجوی سیستم‌های حساس‌تر را محدود سازیم. در هر حال، انتخاب بین سیستم‌های سریع و آهسته باید بر اساس تجربه‌ها و اهداف فردی تریدر باشد. طیف وسیعی از استراتژی‌های دنبال کردن روند وجود دارد.

در ادامه استراتژی‌های اصلی از این نوع را می‌بینید:

  • استراتژی‌هایی بر اساس مووینگ اَورج

وقتی یک روند رو به بالا، با یک روند رو به پایین جایگزین می‌شود، قیمت‌ها می‌بایستی مووینگ اَورج را از بالا به پایین قطع کنند. به‌طور مشابه، وقتی یک روند رو به پایین، با یک روند رو به بالا جایگزین می‌شود، قیمت‌ها می‌بایستی مووینگ اَورج را از پایین به بالا قطع کنند. در بسیاری از سیستم‌های مووینگ اَورج، این نقاط تقاطع، سیگنال‌های معامله فرض می‌شوند.

استراتژی‌های ترید
استراتژی‌های ترید
  • استراتژی خط‌شکن (Break-through)

مفهوم پایه‌ای که زیربنای این استراتژی است، نسبتاً ساده است: توانایی بازار برای رسیدن به یک ماکسیمم یا مینیمم جدید، روند بالقوه را در جهت خط‌‌شکن (breakthrough) نشان می‌دهد.

استراتژی‌های ترید
استراتژی‌های ترید

استراتژی‌های مخالف روند

این استراتژی‌ها مبنایشان صبر کردن برای حرکتی خاص از قیمت است که بعد از آن بازشدن یک پوزیشن در جهت مخالف را خواهیم داشت، با فرض اینکه بازار شروع به اصلاح‌شدن خواهد کرد. سیستم‌هایی که برخلاف روند کار می‌کنند، اغلب برای بسیاری از تریدرها جذاب هستند زیرا هدف‌شان خریدن در مینیمم و فروختن در ماکسیمم است. متاسفانه، پیچیدگی این کار نسبت عکس با جذابیت آن دارد. به‌یاد داشته باشید مهم‌ترین تفاوت این است که سیستم‌های دنباله‌رو روند، خودشان، خودشان را اصلاح می‌کنند (Self-correcting)، ولی در سیستم‌های مخالف روند، ضرر کردن بی‌نهایت است؛ پس، لازم است در این سیستم‌ها از انواع دستورهای Stop مانند Stop Loss استفاده کنیم. در غیر این صورت، ممکن است روند برای مدتی طولانی به‌سمت مخالف حرکت داشته باشد و پوزیشن کماکان باز بماند (که این یعنی ضرر تا مرز صفر شدن حساب!).

اما مهم‌ترین مزیت سیستم‌های مخالف روند این است که این سیستم‌ها وقتی همراه با سیستم‌های دنباله‌رو روند همزمان استفاده می‌شوند، فرصت گوناگونی‌های بسیار زیادی را در اختیار قرار می‌دهند. مرتبط با این موضوع، باید اشاره کنیم که یک سیستم مخالف روند، حتی اگر به‌طور متوسط سرمایه را از بین ببرد، باز هم مطلوب است. دلیلش این است که اگر یک سیستم مخالف روند، با یک سیستم دنباله‌رو روند به‌شکل متضاد همبستگی داشته باشد، [آنگاه] ترید کردن با هر دو سیستم ضرر کمتری برای ما خواهد داشت تا اینکه فقط از یکی از آن‌ها استفاده کنیم. از این رو، احتمالش بسیار زیاد است که ترکیب این دو سیستم برای ما سود بیشتری بیاورد. سطح ریسک در ترکیب این دو سیستم، از سطح ریسک سیستم مخالف روند، به‌تنهایی، بیشتر نیست و در واقع برابر با آن است. یعنی استفاده از ترکیب این دو سیستم، ریسک ضرر را بیشتر نمی‌کند.

استراتژی‌های ترید
استراتژی‌های ترید

شناسایی مدل رفتار قیمت

به تعبیری، تمام سیستم‌ها را می‌توان سیستم‌های شناسایی مدل، طبقه‌بندی کرد. در آخر، شرایطی که سیگنالی را برای باز کردن یک پوزیشن، موافق یا مخالف جهت روند، می‌دهند، خود یک نوع مدل قیمت به‌حساب می‌آیند. با این وجود، این بدان معنی است که مدل‌های انتخاب‌شده اساساً مبتنی بر حرکت‌های قیمت در جهت‌های معینی نیستند—همانطور که در مورد سیستم‌های دنباله‌رو روند یا سیستم‌های مخالف روند اینگونه است.

سیستم‌هایی از این نوع گاهی ممکن است هنگام تصمیم‌گیری در مورد ترید، از مدل‌های احتمالی استفاده کنند. در این حالت‌، محققان سعی در شناسایی مدل‌هایی خواهند کرد که طبق رفتارشان‌، قرار بود مقدم بر افزایش یا کاهش قیمت‌ها باشند. مدل‌های رفتاری این‌چنین، برای اَرزیابی احتمالات فعلی رشد یا سقوط بازار مورد استفاده قرار می‌گیرند.

لازم به ذکر است که استراتژی‌های فوق همیشه به‌وضوح از یکدیگر جدا نمی‌شوند. با اصلاح شدن، سیستم‌ها را می‌توان در نوع دیگری طبقه‌بندی کرد.

استراتژی‌های ترید
استراتژی‌های ترید

ترید در کانال

ترید در کانال، نشان‌دهنده‌ی ترید کردن در خطوط بالایی و پایینی—ساپورت/رزیستنس—است؛ خطوطی که مرزهای کانال به‌حساب می‌آیند. چنین تاکتیک‌هایی برای روند‌های جانبی (فِلت‌ها) خوب هستند، اما در عمل، در روند‌های رو به بالا یا روندهای رو به پایین، کاربردی نیستند. ترید در کانال در نمودار زیر نشان داد شده‌است:

استراتژی‌های ترید
استراتژی‌های ترید

پوزیشن‌ها را باید مطابق با این قوانین، باز کرد:

  • خطوط ساپورت/رزیستنس را تعیین کنید. محسابه‌ی صحیح کمک می‌کند مرزهای واضحی از کانالی را داشته باشیم که بازار در آن حرکت می‌کند.
  • به‌محض اینکه قیمت به یکی از مرزهای کانال می‌رسد و در جهت مخالف پرش به عقب انجام می‌دهد، پوزیشنbuy باید باز شود. پوزیشن‌های کوتاه‌مدت، در صورتی که قیمت به خط رزیستنس رسید، باز می‌شوند.
  • به‌محض اینکه قیمت به مرز دیگر کانال می‌رسد، باید پوزیشن را بست. البته باید گفت برگشت ممکن است قبل از رسیدن خط به مرزهای کانال اتفاق بیفتد، بنابراین می‌توان قبل از رسیدن قیمت به خطوط ساپورت/رزیستنس، پوزیشن‌ها را بست.

مزیت چنین تاکتیک‌هایی این است که، در صورت ادامه یافتن روند‌ جانبی، می‌توان با چندین بار باز کردن و بستن پوزیشن‌ها، حداکثر سود ممکن را بدست آورد. نقطه ضعف اصلی آن این است که شکستن خطوط کانال ممکن است منجر به ضرر و زیان‌های قابل‌توجه و غیرقابل توجیه، شود. برای جلوگیری لازم است Stop Loss را به‌درستی تنظیم کنید که در صورت حرکت بازار در جهت مخالف، پوزیشن‌های زیان‌ده، بسته شوند.

 

مقالات پیشنهادی :

جواهری

→ خواندن مطلب قبلی

مدل‌سازی ریکوت‌ها در تستر و تحلیل ثبات اکسپرت

خواندن مطلب بعدی ←

چگونه کد یک اکسپرت را کات کنیم تا زندگی آسوده‌تر و خطاهای کمتری داشته باشیم…

نوشتن نظر شما

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 × پنج =