این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه معنایی دارند؟

هر اکسپرتی را می‌توان روی‌ داده‌های هیستوری تست کرد. بعد از اینکه تست انجام شد، نتایج تست اکسپرت به‌صورت خلاصه‌شده و همراه بعضی از مشخصه‌های کلیدی در تب “Report” نمایش داده می‌شوند. گزارش‌ها به ما اجازه می‌دهند آن‌ها را با یکدیگر مقایسه کرده و نتایج عملکرد همان اکسپرت با ورودهای‌ متفاوت را نیز ببینیم و باز مقایسه کنیم. این مقاله به شما یاد می‌دهد چگونه نتایج را بخوانید و چگونه آن‌ها را به‌شکلی صحیح، تفسیر کنید.

نمونه گزارشِ نتایج تست

بیایید به‌عنوان یک مثال، این گزارش را بررسی کنیم:

این اعداد در گزارش تست اکسپرت چه معنایی دارند؟

عبارت “Bars in test”، عمق هیستوری را نشان می‌دهد که روی آن مدل‌سازی انجام گرفته است.
“Ticks modelled”، اندازه‌ی دنباله‌ی مدل‌سازی‌شده را نشان می‌دهد.‌ هر رکورد از این دنباله، نمایانگر وضعیت کندل (OHLCV) در یک لحظه یا لحظه‌ی دیگر است. حالت‌های مختلف کندل را می‌توان بر اساس تایم‌فریم، روش مدل‌سازی، و وجود داده‌های هیستوری از تایم‌فریم‌های پایین‌تر درون یک کندل، مدل‌سازی کرد.
“Modeling quality”، بر اساس فرمول زیر محاسبه می‌شود:

ModellingQuality = ((0.25*(StartGen-StartBar)+0.5*(StartGenM1-StartGen)+0.9*(HistoryTotal-StartGenM1)) / (HistoryTotal-StartBar))*100%

که در آن:

HistoryTotal – تعداد کل کندل‌ها در هیستوری است؛
StartBar – شماره‌ی کندلی است که با آن تست گرفتن شروع شده. مدل‌سازی حداقل روی کندل ۱۰۱اُم یا روی کندل مرتبط با تاریخ آغاز محدودیت‌های تست، شروع می‌شود.
StartGen – شماره‌ی کندلی است که با آن مدل‌سازی روی نزدیک‌ترین تایم‌فریم شروع شده‌است؛
StartGenM1 – شماره‌ی کندلی است که با آن مدل‌سازی روی دقیقه شروع شده‌است؛

و روی آن:

فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازیِ دیتابیس‌ها برای نزدیک‌ترین تایم‌فریم، و ابتدای مدل‌سازی روی داده‌های نزدیک‌ترین تایم‌فریم، ضریب وزن ۲۵ را دارد؛
فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازی روی داده‌های نزدیک‌ترین تایم‌فریم، و ابتدای مدل‌سازی روی دقیقه، ضریب وزن ۵ را دارد؛
فاصله‌ی بین ابتدای مدل‌سازی روی دقیقه، و پایان داده‌های هیستوری، ضریب وزن ۹ را دارد.
“Gross profit”، سود جمع‌شده از تمام معاملات سودآور را نشان می‌دهد.
“Gross loss”، ضرر جمع‌شده از تمام معاملات غیرسود‌آور را نشان می‌دهد.
“Total net profit”، اختلاف بین Gross profit و Gross loss را نشان می‌دهد:
TotalNetProfit = GrossProfit – GrossLoss
“Profit factor”، نسبت بین Gross profit و Gross loss را نشان می‌دهد:
ProfitFactor = GrossProfit / GrossLoss
“Expected payoff”، را اینگونه محاسبه می‌کنند:
(Expected Payoff = (ProfitTrades / TotalTrades) * (GrossProfit / ProfitTrades) – (LossTrades / TotalTrades) * (GrossLoss / LossTrades

که در آن:

TotalTrades – تعداد کل معاملات است؛
ProfitTrades – تعداد معاملات سودده است؛
LossTrades – تعداد معاملات غیرسودده است؛
GrossProfit – سود جمع‌شده است؛
GrossLoss – مجموع ضررها است.
“Absolute drawdown”، اختلاف بین سرمایه‌ی اولیه و کمترین مقدار بالانس، حین تست گرفتن، است:
AbsoluteDrawDown = InitialDeposit – MinimalBalance
“Maximal drawdown”، بیشترین اختلاف بین یکی از اِکسترمم‌های بالایی لوکالِ نمودار بالانس، و اِکسترمم‌های پایینی پیرو، است:
(MaximalDrawDown = Max of (Maximal Peak – next Minimal Peak

مراحل اصلی تغییر حداکثر مقدار drawdown در تست گرفتن، در تصویر پایین آورده شده‌اند. کلِ حداکثر مقدار drawdown، در فِلِش ضخیم‌تر نشان داده شده‌ است.

حداکثر درصد drawdown، نسبت بین حداکثر drawdown و مقدار اِکسترمم بالایی لوکالِ مربوطه را، نشان می‌دهد:
MaxDrawDown % = MaxDrawDown / its MaxPeak * 100%

دیگر نتایجی که در تَب “Report” نمایش داده می‌شوند، با استفاده از ساده‌ترین محاسبات ریاضی بدست آمده‌اند.

Total trades – تعداد کل معاملاتی که اکسپرت حین تست گرفتن، انجام داده است؛
Short positions (won %) – تعداد کل پوزیشن‌های کوتاه‌مدت و درصد پوزیشن‌های سودده از بین آن‌ها (پوزیشن‌های کوتاه‌مدت سودده / تعداد کل پوزیشن‌های کوتاه‌مدت ^* ۱۰۰%)؛
Long positions (won %) – تعداد کل پوزیشن‌های بلند‌مدت و درصد پوزیشن‌های سودده از بین آن‌ها (پوزیشن‌های بلند‌مدت سودده / تعداد کل پوزیشن‌های بلند‌مدت ^* ۱۰۰%)؛
Profit trades (% of total) – تعداد کل معاملات سودده و درصد تعداد کل معاملات (معاملات سودده / کل معاملات ^* ۱۰۰%)؛
Loss trades (% of total) – تعداد کل معاملات ضرردِه و درصد تعداد کل معاملات (معاملات ضرردِه / کل معاملات ^* ۱۰۰%)؛
Largest profit trade – بزرگترین معامله‌ی سودده در بین تمام معاملات سودده؛
Largest loss trade – بزرگترین معامله‌ی ضرر، در بین تمام معاملاتی که ضرر داده‌اند؛
Average profit trade – میزان متوسط معاملات سودده (GrossProfit / ProfitTrades)؛
Average loss trade – میزان متوسط ضرر بین معاملاتی که ضرر داده‌اند (GrossLoss / LossTrades)؛
Maximum consecutive wins (profit in money) – حداکثر تعداد پیاپی بُرد بین مجموعه معاملات سودده و سود جمع‌شده در این سری؛
Maximum consecutive losses (loss in money) – حداکثر تعداد پیاپی باخت بین مجموعه معاملات ضرردِه و مجموع ضرر در این سری؛
Maximal consecutive profit (count of wins) – حداکثر سود در یک سری متوالی از معاملات سودآور و تعداد معاملات در این سری؛
Maximal consecutive loss (count of losses) – حداکثر ضرر در یک سری متوالی از معاملات ضرردِه و تعداد معاملات در این سری؛
Average consecutive wins – متوسط تعداد معاملات در سری‌های پیاپی سودآور؛
Average consecutive losses – متوسط تعداد معاملات در سری‌های پیاپی ضررآور؛

رنگ‌های استفاده‌شده برای نمودار کیفیت مدل‌سازی

از این رنگ‌ها در نمودار رنگی استفاده شده‌است:

سبز لیمویی – مدل‌سازی روی دقیقه، با شماره ۷ در تصویر زیر علامت‌گذاری شده‌است.
رنگ‌های سبز عمیق‌تر (سیرتر)، مدل‌سازی روی تایم‌فریم‌های بزرگ را نشان می‌دهند، از M5 تا H4.
رنگ صورتی – مدل‌سازی صرفاً فراکتالی بدون داده‌های تایم‌فریم‌های کوچک‌تر، که با شماره ۲ در تصویر علامت‌گذاری شده‌است.
خاکستری – محدودیت مدل‌سازی بر اساس تاریخ، که با شماره ۱ در تصویر علامت‌گذاری شده‌است.

نمودار رنگی در تصویر بالا، با توجه به این داده‌های اولیه از محاسبات کیفیت مدل‌‌سازی، رسم شده‌است:

کندل‌های [استفاده‌شده] در تست = ۴۱۹۰؛
StartBar = ۲۳۷۱؛
StartGen (H4) = ۳۰۴۲ (شماره ۳ در تصویر بالا)؛
Start H1 = ۳۳۵۵ (شماره ۴)؛
Start M30 = ۳۸۴۱ (شماره ۵)؛
Start M15 = ۳۸۹۱ (شماره ۶)؛
Start M5 = ۰ (بدون شماره‌گذاری در تصویر بالا، زیرا داده‌های روی (minutes)، زودتر شروع شده‌اند)؛
Start M1 =3891

با قرار دادن این مقادیر در فرمول محاسبه‌ی کیفیت مدل‌سازی، داریم:

((۰.۲۵*(۳۰۴۲-۲۳۷۱) + ۰.۵*(۳۹۱۷-۳۰۴۲) + ۰.۹*(۴۱۹۰-۳۹۱۷)) / (۴۱۹۰-۲۳۷۱))*۱۰۰% =
((۰.۲۵*۶۷۱ + ۰.۵*۸۷۵ + ۰.۹*۲۷۳) / ۱۸۱۹)*۱۰۰%                                = ۴۶.۷۸%